Что такое относительная и максимальная просадка

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Что такое просадка на Форекс – друг или враг?

Из статьи ты узнаешь :

Привет, сегодня блог веб-мастер Максим расскажет нам о том, как правильно вести себя с просадкой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Проблема просадки появляется сразу, как только вы беретесь за торговлю на форекс, её можно встретить на самых разных торговых системах и подходах.
Вообще сделка,
которую вы открываете, имеет уверенное обыкновение то работать на вас, то против. Что же, это нормально, если учесть, что рынок форекс находится под постоянным влиянием спроса и предложения.
Именно дисбаланс между спросом и предложением может толкнуть и толкает цену то в одну, то в другую сторону. При этом довольно долгое время вы можете пребывать то в плюсе, то в минусе. И это будет обычное дело для любого рынка, в том числе и для Форекс. Следствием такого колебания является просадка. Просадка как таковая явление совершенно обыденное и у бывалых игроков не вызывает никаких эмоций.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —> Что такое просадка на Форекс – друг или враг

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Просадка на рынке Форекс встречается и бывалым биржевым игрокам и новичкам, которые только что попробовали торговлю, вот можете посмотреть видео обзор статьи:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Скорее всего, нет стратегий, где не было бы убыточных и прибыльных сделок. Конечно, трейдер стремится увеличить положительные результаты и уменьшить отрицательные. Если вы решили сократить форекс убытки, то вы, само собой, не рассчитываете на то, что они полностью исчезнут, но обоснованно уменьшить их было бы совсем не плохо.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Без убытков, например можно некоторое время торговать, если применять метод усреднения, а также стараться переждать моменты, когда ваша система неэффективна, не закрывая при этом минусовую позицию.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Просадка это влияние убытков на состояние депозита. Она бывает двух основных видов:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • Текущая просадка
  • Зафиксированная просадка.

Текущая – это просадка, которая образовалась в результате открытых сделок на данный момент, находящихся в убытке. В этом случае депозит сохраняется, а величина средств на счете оказывается меньше баланса.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Данный пример можно немного преобразовать для того чтобы в финале мы получили зафиксированную просадку. Трейдер закрывает обе позиции, для того чтобы удовлетворить требования собственной торговой системы. В результате он получает убыток, который равен 150 долларам. Теперь баланс и средства на счете равны 4850 долларам. И это уже зафиксированная просадка.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Вариант текущей просадки может наблюдаться при работе по системе, которая использует усреднение и при «пересиживании» потерь. В таком случае депозит может не отличаться от первоначальной величины, однако, средства уменьшатся до значения, пока не будет проведен Stop Out или принудительное закрытие позиций.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Максимальная просадка

Для анализа торговли обычно используют величины относительной и максимальной просадки. Протестировав, например, систему за год, мы получим набор статистики, которая характеризует различные величины, способные дать нам информацию о том, как корректировать систему.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Протестировать просадку, прибыльность и многое другое вам поможет сервис myfxbook, к которому нужно подключить свой счет для маниторинга.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Вот к примеру мой счет, где торгует мартингейл советник на реальном счете, а не на демо счете, этот график работает в реальном времени и обновляется каждые пять минут, рекомендую прочитать статью – Мартингейл Форекс

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Кликните на него и вы попадете на полный мониторинг этого счета, увидите пополнения, выводы средств, доходность, просадку, депозит и многое другое!

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Просадки при торговле

Так как каждая система обязана иметь некоторые временные периоды, которые называют изредка неудачными, то наличие периодов просадки нужно считать чем – то естественным.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Задача трейдера в этом случае заключается в том, чтобы заняться учетом тех максимальных значений потерь, которые заметны на периоде тестирования стратегии.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

С помощью полученных данных, сотрудник способен эффективно настроить риск в работе. При выборе лота можно учесть, что даже возникновение подобной ситуации на рынке со счетом не случится катастрофа.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Такие потери оказываются иногда не результатом одной лишь сделки. Например, если двухнедельная торговля показала результаты по позициям -20, -15, +5, -30, -25, +10, -20, то очевидно, что максимальная просадка на этом, прямо скажем, неудачном торговом периоде составила 95 пунктов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Конечно величина текущих или зафиксированных потерь, не может быть больше или равна депозитным средствам. Таким образом, неправильное фиксация величины лота для торговли может привести к значительным завышениям рисков при работе на форекс.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Не применяя данные статистики, которые получают с помощью тестирования, и, не принимая во внимание максимальную просадку, трейдер может поставить себя в невыгодное положение при работе на Форекс.

p, blockquote 23,1,0,0,0 —>

Как сравнить две торговые системы

Вообще логичным будет предположение о том, что просадка может быть одним из критериев оценки эффективности торговой системы.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

В интернете находим существующие правила:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

По доходности. Высокая доходность обеспечивает системе превосходство. Подход явно библиотечный и к реальной жизни имеет сомнительное отношение. К тому же говорит о неразвитости вопроса.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Отношение годовой доходности к максимальной просадке. Выходит, что просадка в сочетание с доходностью – это эффективный метод заработка на форекс, но и он не лишен недостатков.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Другие методы базируются на более сложных математических расчетах или наоборот очень просты. Так один из них предлагает сравнивать кривую Эквити. Если сравнивать этот метод со статистикой сделок, то кривая Эквити не зависит от сделок и может быть охарактеризована статистически значимыми параметрами.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Заключение

Сегодня мы познакомились с особенно интересным явлением на рынке Форекс: «просадкой». Узнали, что пришла пора отказаться от волнения, и учитывать её уровень, чтобы получить дополнительную полезную информацию. Как, например, используя некоторые дополнительные данные можно научиться сравнивать различные торговые системы, и делать вывод об их эффективности.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

А сейчас эксклюзивная демонстрация текущей просадки.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Открываем сделку в терминале МетаТрейдер 4 обычным методом и любым объемом важен сам факт наличия просадки.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Замечаем, что за счет спреда сразу появилась просадка. Затем она будет вести себя в соответствие с текущим положением на рынке.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Видим, что её размеры растут и нужно время, чтобы сделка пошла в нашу сторону.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Как только начинает дуть попутный ветер, а прогноз сбываться, мы видим, что выходим в форекс прибыль.

p, blockquote 34,0,0,1,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 45,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Максимальная, относительная и абсолютная просадка

Максимальная, относительная и абсолютная просадка – расчетные данные, определяемые в ходе тестов торговой системы, для сравнения в процессе анализа истории реальных торгов. Это величины, участвующие в расчетах большинства параметров риск менеджмента, позволяющие провести экспресс-анализ целесообразности применения стратегии.

Содержание

Основные определения и формулы

Графически, максимальная просадка (Max Drawdown) определяется как пиковая амплитуда кривой эквити (equity) – прироста и падения капитала тестового или исторического периода реальных торгов:

Макс. Просадка = Макс.Эквити – Мин.Эквити

Значение показателя пересчитывается при каждом новом максимуме или минимуме.

Абсолютная просадка – это снижение размера стартового капитала. Показатель служит в основном для анализа инвестиционной стратегии, подразумевая ее использование в течение конкретного временного срока, измеряется в процентах.

Относительная просадка — мера коррекции капитала, после достижения очередного максимума. Иными словами это разница между максимумами и следующими за ними минимумами.

Практическое использование максимальной, относительной и абсолютной просадки

Определенная в ходе тестов максимальная просадка служит бенчмарком для определения возможных экстремальных потерь в ходе использования стратегии для реальной торговли. Превышение этого значения говорит о потере работоспособности алгоритма и необходимости оптимизации.

Трейдер, останавливая торги для отладки системы, остается с фиксированным общим убытком, превышающим или равным тестовой максимальной просадке. Поэтому показатель участвует в расчетах доли депозита, выделяемой на торговлю, исходя из принципа ее полной и неизбежной утраты.

Абсолютная просадка принимается во внимание при долгосрочном, но ограниченном во времени инвестировании. В ходе тестов определяемое значение выражает «плату» за возможность достижения итоговой валовой прибыли.

В течение торгов трейдер наблюдает, чтобы минимум капитала не превышал тестовую абсолютную просадку. Во внимание принимаются временные рамки и условие, что при достижении определенного размера эквити, ее уровень не возвращался к первоначальному значению капитала.

Относительная просадка не используется в «чистом виде», трейдеры вычисляют ее среднее значение, применяя эту величину как алерт. Каждый раз, когда величина коррекции эквити превышает относительное среднее, трейдер должен проверять остальные параметры риск менеджмента на предмет проверки работоспособности алгоритма.

Максимальная, относительная и абсолютная просадка в тестере и отчетах Metatrader

Максимальная и абсолютная просадка определяются по вышеописанному алгоритму.

У пользователей вызывает вопрос частое равенство относительной и максимальной просадки. Тестер Metatrader определяет этот параметр, как величину убытка, что образовался как разница на момент просадки и предыдущего максимума эквити, поэтому оба параметра совпадают.

В алгоритм тестера встроена функция оптимизации, когда система подбирает лучшие параметры, согласно заявленным целям.

Если пользователь оптимизирует значение Max Drawdown, из многократных прогонов тестов будет выбран тот, в ходе которого достигнут самый минимальный порог просадки.

Считается, что ошибка в количестве данных, наличие ярко-выраженных трендов на тестовых участках, использование генетического алгоритма вызовут подгонку параметров системы. Как только на реальных торгах природа ценовых колебаний и направление станут отличными от тестов, система моментально приведет к огромным убыткам.

Просадка счета

Оглавление. Жми для простмотра

Приветствую, дорогие посетители блога! Сегодня я хочу поговорить с Вами, что представляет собой просадка счета, и какие ее виды принято различать. Конечно же, просадки являются негативным фактором для нас, а особенно, если продвигаетесь в системе ПАММ, то данный аспект является чуть ли не основным.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Конечно же, чем меньше просадка на счету у нас будет – тем лучше и привлекательнее для инвестора. Но суть биржевой торговли сводится к тому, что мы не можем избежать потерь, соответственно, просадок нам тоже не миновать.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Давайте рассмотрим, что такое относительная и абсолютная просадка? И как психология влияет на все эти аспекты? Итак, погнали наши городских!

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Что представляет собой просадка?

Просадка счета ( от английского drawdown) – это фактическое уменьшение денежных средств на счету. К примеру, если у инвестора счет составляет 1000 долларов, а за месяц активной торговли он потерял 200 долларов, то на счету у нас образовывается просадка. В данном случае, счет уменьшился, и остаток составил 800 долларов от первоначального капитала. Для наглядности давайте рассмотрим пример:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

На примере изображен график доходности одного из памм-счетов. На графике мы прекрасно можем видеть периоды мелких просадок, которые длились небольшой отрезок времени, и можем заметить весьма серьезные просадки.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка счета – Это снижение денежных средств по отношению к первоначальному балансу. К примеру, если Вы пополните свой счет на 1000 долларов, то уменьшение денежных средств будет увеличивать абсолютную просадку.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Если же Ваши средства всегда будут строго выше 1000, то абсолютной просадки не будет. Например, если мы посмотрим на пример предыдущего памм-счета то заметим, что абсолютная просадка появилась на счету сразу же.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

В дальнейшем, наблюдался только рост средств, и увеличения абсолютной просадки мы не наблюдали.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Относительная просадка

Относительная просадка счета представляет собой снижение денежных средств относительно максимального значения, рассчитывать ее принято в процентах. К примеру, если Вы пополняли свой счет на 10000 долларов, а течение месячной торговли потеряли 1000 долларов, то относительная просадка составит 10 процентов.

p, blockquote 13,0,1,0,0 —>

Могу сказать, что это наиболее распространенный способ подсчета просадок. Например, возьмем памм-сервис брокера Альпари, у данного брокера график средств принято рассчитывать сугубо в относительных величинах.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Опять же, давайте для большей наглядности возьмем тот же счет. В данном случае мы видим, что за все время существования счета относительная и абсолютная просадка не превышала 23 процентов. Хотя на графике доходности мы можем видеть, что наблюдался серьезный провал в 47 процентов (со 107 до 60).

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Некоторые могут придти в недоумение, как это могло получиться? Но давайте судить логически, 107% — это прибыль к первоначальной сумме.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Соответственно, сама по себе просадка рассчитывается не только к прибыли, но и ко всем средствам на счету в целом. Чтобы Вы понимали, когда средства были внесены на счет – это уже 100%, а 107% — это прибыль поверх первоначальной суммы.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

В данном случае, относительную просадку можно рассчитать по следующей формуле: 47%х100/(107+100)= получается примерно 23%. В общем, формула расчета относительной просадки выглядит следующим образом:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

R – показатель относительной просадки, который мы ищем

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

R1- просадка, представленная на графике

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

D- максимальная доходность, которая была зафиксирована перед моментом просадки

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Какую максимальную доходность можно считать нормальной?

Честно говоря, на этот счет нет однозначного ответа, ровным счетом, как мы не можем ответить, сколько можно заработать на рынке? Формально, все будет зависеть от предпочтений трейдера и его торговой системы.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Для кого-то комфортной просадкой является, скажем, 30%, а кто-то может спокойно выдерживать просадки и в 70%. При этом, Вы должны учитывать, что при тесте Вашей торговой системы любая просадка в будущем может увеличиться.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Например, если система на определенном периоде показала просадку 25%, то на другом периоде просадка может возрасти. Вы должны понимать это!

p, blockquote 26,1,0,0,0 —>

Кроме того, у нас есть весьма важный аспект – время! К примеру, для скальперских стратегий просадка может быть быстрой. То есть, сегодня у Вас просадка, а завтра она уже устранена.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Для долгосрочных стратегий все обстоит иначе, чем больший период в своей торговле Вы используете, тем дольше могут продолжаться сами просадки.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Для каждой системы все может быть сугубо индивидуально. Поэтому, если Вы хотите инвестировать средства в чей-то памм-счет, то настоятельно рекомендую ознакомиться со стилем торговли управляющего. Вы сразу же поймете, каких просадок стоит ожидать, и сколько они могут длиться.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

В чем измеряются просадки?

Не буду ходить вокруг да около – просадка является наиболее тяжелым в психологическом плане периодом для трейдера, в особенности, если просадка изрядно затянулась.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

При этом от Вас фактически ничего не зависит, Вы не можете знать, когда просадка окончится. Самый оптимальный выход в такой ситуации – это соблюдение правил собственной системы.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Да, конечно, психологически будет очень тяжело мотивировать себя на соблюдение всех правил в неблагоприятный период, но именно это отличает профессионала от дилетанта.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Как же в такие моменты ведут себя новички? Они сразу же стараются по ходу пьесы менять свою систему, выдумывая новые и весьма опрометчивые правила.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Дополнительно усиливать психологическое давление могут инвесторские средства или заемные средства, которые Вы никак не вправе терять. Опять же, необходимо работать только с теми суммами денег, с которыми Вам будет комфортно.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Манименеджмент и максимальная просадка счета

Думаю, что ни для кого не секрет, что манименеджмент – это один из основных факторов, на котором в принципе держится трейдинг! Соответственно, грамотное распределение средств на своем счету значительно может повлиять на просадку Вашего счета.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Давайте судить логически, если Вы ведете агрессивную торговлю, открывая позиции крупным лотом, то какова просадка будет на счету? Естественно, она будет просто огромной, а по сути, злостное нарушение правил ММ попросту убьет Ваш депозит.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Кроме того, если Вы в своей системе используете мартингейл, замки или усреднение, то просадка на счету может быть очень высокой. Это в первую очередь обуславливается агрессивностью самого подхода. Вы это должны понимать!

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Думаю, Вы и сами понимаете, что на ПАММ счетах нельзя допускать большие просадки, соответственно, вопрос ММ становится здесь наиболее приоритетным.

p, blockquote 39,0,0,1,0 —>

Я лично ради интереса пронаблюдал за некоторыми ПАММ счетами у различных брокеров. В принципе, встретить можно абсолютно разные показатели.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Кто-то показывает огромную доходность, но при этом просадки просто катастрофические. Ну а другие торгуют консервативно и уверенно растят капитал.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Одно могу сказать Вам точно, если на Вашем счету будут огромные просадки, то ни один толковый инвестор не решится вложить в Вас деньги!

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий