Индикатор AccumulationDistribution

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Индикатор: Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution)

Индикатор: Накопление/Распределение также называется Accumulation Distribution Line или AD. Он разработан Марком Чайкиным на основе двух индикаторов: On Balance Volume (автор Джо Гранвилль) и Accumulation/Distribution Index (автор Ларри Вильямс).

Индикатор: Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution): определение и формула

Особенность и основное отличие формул Джо Гранвилля, Лари Вильямса и Марка Чайкина в том, что первый использует сравнение цен закрытия, второй – сравнивает цену закрытия с ценой открытия, а третий – цену закрытия с серединой между максимальным и минимальным значением.

Чайкин решил заменить цену открытия в индикаторе Вильямся на середину диапазона просто потому что не нашел верных данных по ценам открытия. Газеты просто перестали публиковать эту информацию.

Сначала с помощью этого индикатора (Accumulation/Distribution) решили измерять денежный поток на фондовом рынке. Но сегодня он вполне успешно используется и на валютном. Позже на его основе был создан другой индикатор — Осциллятор Чайкина.

Индикатор: Накопление/Распределение Accumulation/Distribution является накоплением разницы цен, которая умножается на объем. С ростом объема увеличивается влияние изменения цены на индикатор.

Как правило, используется следующая формула расчета для индикатора:

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Где:
Close—Цена закрытия
Low—Минимальная цена
High—Максимальная цена
Volume—Объем торгов

значение индикатора на текущей свече

значение индикатора на предыдущей свече

Когда валютная пара или акция закрывается около максимума, значение индикатора будет равняться 1 умножить на объем.
Когда валютная пара или акция выше середины, то на индикатор будет находиться между нулем и единицей.
Если закрытие инструмента происходит ровно посередине – то величина индикатора равна нулю, если между минимальные значением и серединой – то значение будет между 0 и -1, если закрытие происходит на минимально значении торгов – то индикатор будет равняться -1.
На валютном рынке Форекс обычно используют тиковый объем.

Индикатор: Накопление/Распределение Accumulation Distribution можно увидеть на рисунке ниже:

Индикатор: Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution): применение и недостатки

Принято считать, что при восходящем трендовом движении большая часть цен находится от середины диапазона до максимальной цены. Чем больше трейдеров входит в движение, тем больше будет объем торгов. При нисходящем трендовом движении большая часть цен будет находится от минимального значения до середины, но объем также будет значительным. Поэтому с помощью данного индикатора принято определять преобладание покупателей или продавцов на рынке.

С помощью Accumulation/Distribution Line можно определить рост объема, денежные потоки. Рост индикатора говорит о давлении покупателей, снижение – о давлении продавцов.

Также в анализе применяют различные дивергенции индикатора и графика цен.

Индикатор: Накопление/Распределение Accumulation/Distribution:

При восходящем тренде индикатор обычно растет, при нисходящем — снижается. Поэтом он может быть использован как подтверждение или опровержение тренда.
Если наблюдается бычья дивергенция (на графике цены второй максимум больше первого, а индикатор показывает снижение второго максимума по сравнению с первым), это говорит о слабеющем тренде.
На графике индикатора возможно применить практически все техники графического анализа. Так, когда индикатор пробивает линию тренда, этого стоит ждать и на графике цены.

Недостатки индикатора Accumulation/Distribution:

  • Накопление/Распределение не учитывает рыночные гэпы. Когда наблюдается несколько гэпов это приводит к ошибке в индикаторе.
  • Accumulation/Distribution повторяет движения цены, поэтому он может пропускать много дивергенций.
  • Трудное различие небольшого изменения объемов. Так, при замедлении скорости нисходящего тренда это тяжело определить, пока Accumulation Distribution не развернется.

Accumulation-Distribution trading strategy — описание индикатора и торговых стратегий на нем

На любом рынке постоянно совершаются сделки по покупке и продаже разнообразных товаров. В результате происходит своеобразное накопление объемов купленных и проданных товарных единиц, от соотношения которых зависит и их текущая стоимость. Для оценки этого соотношения на рынке форекс можно использовать алгоритм, называющийся AccumulationDistribution и являющийся одной из разновидностей индикаторов объема.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Уникальность его заключается в том, что для сравнения используется цена закрытия свечи и среднее ценовое значение торгового диапазона за определенный временной период. Это сравнение реализуется следующим образом:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  1. Из Close-цены текущей свечи отнимается минимум текущего дня;
  2. Из максимума текущего дня отнимается Close-цена текущей свечи;
  3. Из максимума текущего дня отнимается минимум текущего дня;
  4. Из результата 1 отнимается результат 2;
  5. Результат 4 делится на результат 3;
  6. Результат 5 умножается на текущий торговый объем;
  7. К результату 6 прибавляется значение индикатора Accumulation-Distribution, вычисленное на предшествующей свече.

Результат на шаге 5 может быть:

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

  • положительным – если свеча закрылась выше средней дневной цены (чем ближе к дневному максимуму, тем значение больше);
  • отрицательным – если свеча закрылась ниже средней дневной цены (чем ближе к дневному минимуму, тем значение больше);
  • нулевым – если свеча закрылась на средней дневной цене.

Таким образом, значение на шаге 6, пропорциональное величине торгового объема, может иметь как положительное, так и отрицательное значение. А результат на шаге 7 может быть как больше предшествующего накопленного объема, так и меньше него.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Описание индикатора Accumulation-Distribution

На графике он выгладит как ломаная линия, отображающаяся в подвальном окне (рис. 2). Она изменяется в ненормированном диапазоне (т. е. вполне определенных значений границ у него нет). Таким образом, Accumulation-Distribution, по сути, является осциллятором и применяется по правилам использования этих инструментов технического анализа.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —> Рисунок 2. Вот так выглядит результат работы алгоритма Accumulation-Distribution.

Accumulation-Distribution trading strategy – основные стратегии

Один из наиболее точных и достоверных сигналов – это дивергенция и конвергенция. Он представляет собой разные направления динамик цены и индикатора:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • если цена растет, а индикатор падает, то это дивергенция, указывающая на предпосылки для формирования нисходящего тренда;
  • если цена падает, а индикатор растет, то это конвергенция, указывающая на вероятность разворота цены вверх.

Для обнаружения дивергенции используются одновременные ценовые и индикаторные соседние максимумы, а для обнаружения конвергенции – соседние минимумы. Через них проводятся прямые, по взаимному расположению которых и делается заключение о наличии или отсутствии дивергенции или конвергенции.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —> Рисунок 3. Trading strategy Accumulation-Distribution на дивергенциях.

В качестве примера рассмотрим рис. 3. На нем красные отрезки проведены через минимумы. На ценовом графике этот отрезок понижающийся, а на индикаторном – повышающийся. В результате направления этих отрезков сходятся, что указывает на конвергенцию, являющуюся сигналом к открытию длинной позиции (поскольку это признак разворота цены вверх). А желтые отрезки проведены через максимумы и на ценовом графике отрезок повышается, а на индикаторном – понижается. Т. е. они расходятся, что указывает на дивергенцию. А она является признаком разворота рынка вниз, поэтому это сигнал на открытие короткой позиции.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —> Рисунок 4. Описание использование индикатора Accumulation-Distribution для трейдинга на пробоях уровней.

Еще один вариант применения Accumulation-Distribution заключается в построении на его экстремумах сопротивлений или поддержек, при пробитии которых открываются соответствующие позиции. На рис. 4 фиолетовым крестиком отмечен индикаторный максимум, через который проведена желтая горизонталь, считающаяся за сопротивление. При его пробитии следует открывать длинную позицию (на следующей свече, отмеченной красной вертикалью). Закрывается эта сделка после разворота индикатора вниз (этот момент отмечен голубой вертикалью). В результате динамика этой сделки продемонстрирована желтым отрезком на ценовом графике.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Если же на индикаторе сформировался минимум, то проводимая через него горизонталь считается поддержкой. При ее пробое открывается короткая позиция, закрывающаяся при развороте кривой индикатора вверх.

Индикатор Accumulation Distribution или A/D [Объем]

Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, сокращенно A/D) — технический биржевой индикатор, значения которого зависят от изменения цены и объема актива. В данном конкретном индикаторе объем рынка играет роль весового коэффициента при изменении цены. Чем выше объем рынка, тем больше его вклад в изменение цены.

Индикатор Accumulation Distribution фактически можно считать вариантом On Balance Volume. Оба они применяются в трейдинге для подтверждения изменений цены через измерения объема торгов. Индикатор A/D является стандартным для торгового терминала MetaTrader 4.

Использование индикатора A/D

Из описания хорошо видно, что индикатор A/D в большей степени ориентирован на фондовый рынок. Так, если происходит активная покупка ценной бумаги, т.е. инвесторы вкладывают деньги большим объемом, он показывает рост. Когда же охота за наживой утихает, и трейдеры предпочитают продавать бумагу, показатели индикатора Accumulation Distribution идут на спад.

Для рынка Forex характерна другая интерпретация индикатора Объема A/D. Низкий объем рынка для Форекс связан с боковым движением. Поэтому, если вы используете Accumulation Distribution для торговли на валютном рынке, то стоит понимать, что низкие показатели индикатора говорят о том, что для валютной пары развивается боковой тренд.

Кроме того, часто трейдеры используют дивергенцию индикатора A/D с ценой актива, что является сигналом к изменению направления тренда в ближайшем будущем. Как правило, в этом случае ценовой график изменяется в направлении движения индикатора.

Формула для расчета индикатора A/D

К имеющемуся значению индикатора A/D прибавляется или отнимается от него доля дневного объема. Чем ближе текущая цена закрытия бара к внутридневному пику, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к внутридневному минимуму, тем больше вычитаемая доля. Индикатор не меняет своего значения, когда цена закрытия бара расположена точно между максимумом и минимумом.

A/D(i) =((CLOSE(i) — LOW(i)) — (HIGH(i) — CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) — LOW(i)) + A/D(i-1),

— A/D(i) — значение индикатора A/D для текущего бара;
— CLOSE(i) – цена закрытия бара;
— LOW(i) – минимальная цена бара;
— HIGH(i) – максимальная цена бара;
— VOLUME(i) – показатель объема;
— A/D(i-1) — значение индикатора для предыдущего бара.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий