Индикатор Envelopes описание особенностей инструмента

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Индикатор Envelopes

Очень простой индикатор, представляющий собой две скользящие средние смещенные на равное расстояние вверх и вниз от базовой скользящей средней. Причем смещенные на такое расстояние, что не менее 90% свечей графика находятся внутри образованного таким образом конверта. Кстати envelopes переводится на русский именно так – конверты. Этот индикатор присутствует в стандартом наборе такого популярного терминала как МТ4 (см. рисунок):

Кликните картинку для увеличения

По своей сути индикатор Envelopes очень напоминает Bollinger Bands (однако, это не совсем одно и то же). Поэтому и методика работы с этим индикатором такая же, как и с «полосами Боллинджера».

Отличные результаты дает использование этого индикатора на флетовом рынке (когда цена в отсутствии тренда движется вбок). Используется он при этом крайне просто:

Ждем, пока цена выйдет за верхнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется ниже нее.

Ждем, пока цена выйдет за нижнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется выше нее.

Открыв таким образом позицию, ждем пока цена дойдет до середины канала и здесь закрываем либо всю позицию, либо ее половину (а на оставшуюся половину ставим ордер стоп-лосс в безубыток).

Но повторимся, приведенная выше методика работы хороша лишь для флета. Как только цена устремляется в направлении тренда, данный метод не принесет ничего кроме убытков. Смягчить этот факт может применяемая вкупе с данным индикатором установка не торговать против направления основного тренда (которое, в свою очередь, можно подсмотреть на вышестоящих таймфреймах).

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Кроме того при использовании данного индикатора следует иметь ввиду тот факт, что скользящая средняя, лежащая в его основе, имеет одно неприятное свойство – запаздывать.

Расчёт индикатора Envelopes

Теперь предлагаю вам копнуть, что называется, поглубже и ознакомиться с методикой расчёта описываемого индикатора. А методика эта довольно проста и основана, фактически, на построении базовой скользящей средней (Basic Band). Далее эта скользящая просто смещается вверх и вниз на заданное расстояние, образуя таким образом канал (или конверт).

Базовая скользящая рассчитывается по следующей формуле:

Basic Band = MA (Price, n)

МА – скользящая средняя;

Price – цена по которой рассчитывается МА;

n – период скользящей средней.

Далее рассчитываются линии образующие конверт. Верхняя линия:

Upper Band = Basic Band x [1 + k / 1000]

Lower Band = Basic Band x [1 – k / 1000]

где k – отклонение определяющее ширину конверта образуемого индикатором (задаётся в десятых долях процента).

Установка и настройка Envelopes в МТ4

Для того чтобы прикрепить этот индикатор к графику любого финансового инструмента (из доступных в торговом терминале Metatrader 4), достаточно выбрать его в «Списке индикаторов», нажав на соответствующую кнопку панели управления терминалом. В выпадающем меню последовательно выберите пункты: «Трендовые» – «Envelopes».

Появится окно настроек индикатора, в котором уже стоят его параметры по умолчанию. Вы можете либо оставить эти параметры (если только начинаете тестировать индикатор), либо установить свои.

Основными параметрами индикатора являются:

Период индикатора (по умолчанию стоит значение 14) по сути, является периодом скользящей средней (МА) лежащей в его основе. А выбор периода МА во многом зависит от того, насколько сильно ы намерены сгладить цены на графике. Чем больше будет выбранный период, тем сильнее сгладится график и есть риск пропустить хорошие сигналы. И наоборот, чем меньше период, тем ближе к графику цены будет проходить скользящая средняя, и тем больше ложных сигналов будет давать индикатор.

Тут нужно искать некую золотую середину, а именно – такое значение периода, при котором будет достигаться оптимальное сглаживание, но без обилия ложных сигналов. Период подбирается как в зависимости от типа анализируемого финансового инструмента, так и в зависимости от текущих условий на рынке.

Я рекомендую начать тестирование со значения периода, установленного по умолчанию (14). А в дальнейшем, при необходимости, уже менять его значение в зависимости от конкретных условий рынка (текущей ценовой волатильности, активности игроков и т.п.).

Параметр сдвиг предназначен для того, чтобы компенсировать такой основной недостаток скользящих средних (лежащих в основе данного индикатора), как запаздывание. Он позволяет сдвинуть индикатор относительно графика цены на заданное количество свеч. Насколько это оказывается эффективным, каждый может судить сам.

Я лично, в данном случае сдвигом не пользуюсь (значение этого параметра оставляю по умолчанию, равным нулю), предпочитая настраивать индикатор исключительно за счёт подбора значения периода. Но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Пробуйте, сдвигайте. Кстати, сдвигать можно как влево (компенсируя запаздывание), так и вправо. Для смещения влево, параметр «сдвиг» должен быть со знаком минус, а вправо – положительным.

Отклонение задаётся с целью определить ширину канала захватываемого конвертом индикатора. Устанавливается оно в долях процента и по умолчанию равно 0,1%. Его значение определяется текущей волатильностью цены исследуемого финансового инструмента (чем она больше, тем, соответственно, больше и устанавливаемое отклонение). Данный параметр можно настраивать визуально, задавая значение отклонения таким образом, чтобы не менее 90% всех ценовых значений находились внутри конверта образуемого индикатором.

Кроме этого вы можете изменить такие параметры расчёта Envelopes, как метод построения скользящей средней и цены по которым она будет строиться. По умолчанию здесь стоят параметры Simple и Close.

Параметр Simple – означает, что в основе индикатора будет лежать простая скользящая средняя. Кроме этого можно выбрать такие варианты как:

  • Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential);
  • Сглаженная скользящая средняя (Smoothed);
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear weighted).

Параметр Close – означает, что расчёт индикатора будет вестись по ценам закрытия. Помимо этого можно выбрать следующие варианты:

  • Open – расчёт по ценам открытия;
  • High – расчёт по максимальным ценам;
  • Low – расчёт по минимальным ценам.

Также здесь можно выбрать варианты, представляющие собой среднее арифметическое от указанных выше цен:

  • Median Price – среднее арифметическое от цен High и Low;
  • Typical Price – среднее арифметическое от цен High, Low и Close;
  • Weighted Close – среднее арифметическое от цен High, Low и двойной Close.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Envelopes – индикатор канального типа для торговли на Форекс

Индикатор Envelopes (его альтернативное название – «Конверты») применяется для формирования каналов движения цены. При этом инструмент может не только указывать на диапазон изменения стоимости котировок, но и показывать общее направление тренда и сигнализировать о смене тенденции или начале коррекции цены. Границами канала будут являться скользящие средние линии.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор Envelopes для построения ценового канала

Многие трейдеры считают данный инструмент аналогом индикатора под названием «Волны Боллинджера». Действительно, их внешний вид очень похож и они оба показывают ценовой канал. Однако все же данные инструменты не являются «близнецами» и имеют много серьезных отличий.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор Envelopes: описание

Торговля по Envelopes основана на следующем постулате: цена всегда движется внутри определенного канала, лишь изредка его покидая. При этом в момент выхода цены за пределы канала большинство трейдеров закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. Это значит, что цена не будет долгое время находиться за пределами границ канала и вскоре вернется в прежнее русло, возможно лишь изменив свою траекторию.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Конверт строит свои показания на основе двух скользящих линий MA. При этом вы можете указать в настройках тип кривой скользящей, которая будет использоваться для вычислений. Она может быть экспоненциальной, простой или средневзвешенной. В каждом случае канал будет иметь свои особенности.

Кривые MA, являющиеся границей канала, смещены вниз и вверх относительно мувинга MA с периодом 14. Коэффициент смещения задается в процентах. Чем он выше – тем шире будет канал и тем меньше сигналов будет выдавать индикатор.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Также линия MA (14) играет на графике роль центрального динамичного уровня.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Недостаток такого способа вычислений в том, что при расчете показаний не учитывается сила волатильности цены. Поэтому вместо центральной средней линии многие трейдеры предпочитают использовать инструмент ATR (средний коэффициент истинного диапазона цены). Это делает сигналы инструмента еще более качественными.

Индикатор Envelopes: скачать и установить на график

Индикатор входит в стандартный набор инструментов терминала, поэтому отдельно его можно не скачивать. Для установки на график откройте главное меню «Вставка», затем вкладку «Индикаторы». Выберите пункт «Трендовые инструменты», а затем в ниспадающем списке нажмите на название индикатора Envelopes.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с другим трендовым индикатором Fisher, который также работает почти без перерисовок и дает качественные сигналы входа в рынок.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Настройка

При добавлении инструмента на график перед вами сразу же откроется окошко с настройкой параметров. Пример показан на рисунке ниже.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  • Deviation. Коэффициент Envelopes для расчета отклонения границ канала от центрального мувинга MA с периодом 14. Обозначается в процентах. Рекомендуемое значение – не более 2%, так как при слишком большом коэффициенте границы канала будут очень широкими и общая картина рынка может исказиться.
  • Applied Price. Данный параметр отвечает за смещение границ относительно линии цены. Рекомендуется установить здесь значение, которое кратно значению истинного диапазона (ATR) за период расчета MA.
  • MA Method. Здесь вы можете настроить тип скользящих линий, которые будут обозначать границы канала. Если установить значение 0, то линия будет простой, если же значение равно 1 – то экспоненциальной. Для расчета средневзвешенных скользящих кривых значение должно быть равно 2-м.
  • MA Shift. Смещение границ индикатора относительно свечей. Можно оставить по умолчанию.
  • MA Period. Период для расчета MA. Иными словами, это количество баров или свечей, которые будут использоваться для вычисления показателей. Чем меньше период – тем больше сигналов, но их точность при этом снижается. И наоборот, чем период выше – тем меньше сигналов будет давать индикатор, при этом их качество заметно повысится.

Вы также можете самостоятельно настроить толщину, тип и цвет линий, обозначающих границы.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Торговля по Envelopes

Вариантов торговли по данному индикатору всего два:

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

  • Заключение сделок в рамках ценового канала. Работает главным образом для краткосрочной торговли.
  • Открытие позиций в моменты пробития какой-либо из границ канала. Больше подходит для среднесрочных и долгосрочных торговых методик.

Кратко рассмотрим каждую из них.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Торговля внутри канала

При торговле внутри канала верхняя граница используется в качестве динамичного уровня сопротивления, а нижняя граница – в качестве уровня поддержки.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

При торговле внутри канала стратегия входа в рынок очень простая. Нужно открывать сделки на покупку в тот момент, когда цена достигает нижней границы (линии поддержки). И наоборот, когда цена подходит к линии сопротивления (верхней границе), заключать сделки на продажу.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

В качестве фильтра сигналов можно использовать ключевые уровни. Для их нанесения рекомендуем установить индикатор для рисования на графике Форекс.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Особое преимущество Envelopes в том, что он показывает состояние флета на рынке. В такие моменты границы канала расположены в горизонтальном положении. При флете торговля от уровней становится еще более безопасной, так как такой канал более стабилен и цена реже пробивает его границы. Однако как только канал начнет наклоняться вверх или вниз, следует быть готовыми к перемене тенденции.

Торговля на пробитии линий

Данный вариант торговли подойдет для среднесрочных и долгосрочных сделок.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

При пробитии ценой центрального мувинга MA снизу вверх следует открыть сделку на покупку. Это сигнал о развитии восходящего тренда. Если же кривая была пробита сверху вниз, то следует открывать ордер на продажу, так как на рынке устоялся медвежий тренд.

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

При пробитии границ канала действовать следует по-другому. Когда цена выходит за рамки канала, следует обратить внимание на тренд старшего таймфрейма. Он должен совпадать с направлением пробития. В этом случае мы заключаем сделку по тренду.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Рассмотрим на примере. Цена пробила нижнюю границу канала, общий тренд графика также нисходящий. Переключаемся на старший таймфрейм. Если на нем цена также падает вниз, то открываем сделку на продажу актива.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

То же самое мы делаем и в том случае, если цена пробила верхнюю границу канала. Если тренд старшего и рабочего графика восходящий, то открываем позицию на покупку.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Закрывать сделки следует вручную в моменты, когда тренд начнет ослабевать и наметится смена тенденции. Вы также можете установить тейк-профит. В этом случае его размер должен быть в 2 раза больше Stop Loss. Для дополнительной фильтрации сигналов можно использовать любой трендовый инструмент, например, индикатор MA Parabolic.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор Envelopes имеет ряд преимуществ. Он наглядно показывает картину рынка, дает стабильные сигналы и подходит для торговли как во флете, так и в условиях выраженного тренда. При этом его сигналы не перерисовываются.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Из самых существенных недостатков алгоритма можно выделить его небольшое запаздывание. Из-за этого на краткосрочных ТФ (ниже 5-минутного) трейдер может пропустить выгодный момент открытия сделки.

Индикатор Envelopes — описание, настройки, применение

Индикатор Envelopes представляет собой популярный инструмент технического анализа. Он используется для построения гибких каналов, в которых длительный промежуток времени находятся цены. Пределами каналов являются две МА.

Многими участниками биржевой торговли этот индикатор обоснованно воспринимается в качестве варианта известных Волн Боллинджера, но между данными инструментами есть и значительная разница. Рассмотрим их, а также стратегию торговли с индикатором Конверты, и как пользоваться им.

Описание

Этот инструмент технического анализа базируется на элементарном принципе: после изменения цена всегда возвращается к главному тренду, и чем больше она отдаляется от своего коридора, тем больше участников биржевой торговли производят закрытие сделок и фиксируют свою прибыль, а также приближается период, когда цена вернется на исходный уровень.

Чтобы построить Envelopes, необходимы два мувинга: SMA или EMA (вместо экспоненциальной скользящей можно использовать средневзвешенную). Они перемещены на процентную величину коэффициента Envelopes в направлении сверху-вниз и снизу-вверх от скользящей средней, имеющей период 14. Возможно также присутствие скользящей на графике в виде средней линии линии для большей наглядности. Стандартный расчет отклонений не учитывает волатильность, в связи с чем многие участники биржевой торговли применяют вместо классической средней линии инструмент Average True Range, за счет чего становится возможным построение динамичных границ, что повышает эффективность торговли с Envelopes.

Как установить индикатор

Чтобы установить envelopes индикатор на график цены платформы МетаТрейдер, необходимо произвести следующие настройки: окно «Вставка», затем выбираются трендовые индикаторы и устанавливается необходимый.

К главным настройкам Конвертов относятся:

  • отклонение от средней линии МА, измеряемое в процентном отношении. От него зависит ширина границ коридора. Не следует устанавливать этот коэффициент более, чем 2%, поскольку значение волатильности будет искаженным;
  • сдвиг – данный показатель указывает смещение от цены текущего периода. Предпочтительно устанавливать число, которое является кратным значению Average True Range за период скользящей средней.
  • метод MA представляет собой тип скользящей: простая, экспоненциальная и средневзвешенная.
  • период MA представляет собой число свечей, используемых для расчета, либо просто период скользящей средней. По мере уменьшения данного показателя происходит более быстрая подача сигналов. Чем больше период, тем медленнее генерируется сигнал, однако, улучшается его качество.

Также в настройках можно менять цвет линий и их толщину. Выполняя настройки, всегда необходимо учитывать волатильность, величину торгового периода и личную торговую стратегию.

Торговля с Конвертами

Индикатор trend envelopes предусматривает наличие двух главных ТС.

  1. Первая сопряжена со смещениями внутри канала цены и предназначена для открытия краткосрочных позиций. Торговля в коридоре предполагает использование верхней полосы в виде линии сопротивления, а нижняя полоса конверта превращается в линию поддержки.

Стратегия довольна простая: продажа осуществляется при достижении ценой верхней границы, а покупка происходит при достижении ценой самого нижнего предела. Одно из значимых преимуществ рассматриваемого индикатора – это способность определения момента, когда начинается боковой тренд. Если границы индикатора Envelopes расположены горизонтально, значит рынок находится в состоянии flat. Когда это происходит, участники биржевой торговли могут торговать в пределах коридора без каких-либо рисков. При смещении коридора в определенную сторону, необходимо быть готовым к формированию нового тренда.

  1. Вторая сопряжена с пробоем линий данного канала и предназначена для открытия среднесрочных и долгосрочных сделок. При пересечении центральной МА в направлении сверху-вниз, происходит вход на покупку. Если пересечение произошло в направлении снизу-вверх, открывается вход на продажу.

Закрывается сделка при достижении основной границы или после пробоя ее ценой и возвращения цены в исходное положение. Основным недостатком этой стратегии можно назвать запаздывающие сигналы, в результате чего участник биржевой торговли не может присоединиться к движению тренда в момент, когда он только начинается.

Закрытие сразу после пробития не является лучшим вариантом, ведь тренд может быть довольно сильным и продолжаться, в связи с чем участник биржевой торговли должен принимать решение: или он осознанно пропускает момент, когда тренд начинает разворачиваться, или готов к риску, прислушиваясь к сигналам, которые могут быть ложными.

Торговля по индикатору Envelopes считается особенно эффективной при использовании дополнительно разных инструментов, например, Moving Average Convergence/Divergence. Подтверждает сигналы их совпадение, помимо этого, трейдер может торговать на дивергенциях. К примеру, при пробитии ценой закрытия верхнего предела и при достижении MACD-осциллятором минимального значения можно открывать сделку на продажу, поскольку с большой вероятностью произойдет откат. При зеркальных обстоятельствах происходит вход на покупку.

Заключение

Положительные стороны Форекс индикатора Envelopes заключаются в наглядности, оптимальных условиях для торговли в состоянии flat, устойчивости показателей.

Этот инструмент относится к индикаторам без перерисовки, в связи с чем не происходит сложностей в интерпретации его сигналов. Конверты идеально сочетаются со многими программами технического анализа.

Основным минусом считается запаздывание – это касается всех индикаторов, которые работают в связке с мувингами. И все же Конверты подтверждают на практике собственную состоятельность. По своей сути он часто сравнивается с канальными индикаторами, к примеру, вышеупомянутыми Волнами Боллинджера, но, как показывает практический опыт, данные сравнения часто происходят в пользу Envelopes.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий