Индикатор ROC (Rate of Change) — Скорость изменения

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Индикатор ROC (Скорость изменения цены)

Трейдеры бинарных опционов часто пользуются для анализа рынка различными инструментами технического анализа. Одним из них является индикатор ROC, описание которого мы более подробно рассмотрим в данной статье. Причины его популярности просты: он дает неплохие сигналы на вход в рынок, легко подстраивается под различные временные интервалы и одинаково эффективно работает при анализе любых финансовых активов (валютных пар, фьючерсов на сырье и др.).

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Принцип работы индикатора ROC

Индикатор Rate of Change относится к категории осцилляторов . Он отображает скорость изменения цен на графиках котировок и позволяет прогнозировать возможные точки разворота.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Когда линия индикатора Rate of Change резко устремляется вверх, это свидетельствует о том, что на рынке преобладают быки (покупатели) и приоритетным направлением торговли должны быть сделки на рост валютных пар.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Если же линия направлена вниз, то в таких ситуациях безопаснее покупать опционы «Ниже», т.к. в это время на рынке преимущество остается за медведями (продавцами).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Торговый сигнал №1: пересечение нулевого уровня

Индикатор Rate of Change генерирует два основных сигнала. Первый — это пересечение линией индикатора нулевого (горизонтального) уровня. Второй — бычья дивергенция или медвежья конвергенция.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Пример первого сигнала изображен на рисунке ниже. Как его использовать? Во-первых, нужно помнить главное правило трейдера: торговать необходимо только в направлении основного тренда , и любые сигналы на вход в противотрендовые сделки следует игнорировать. Во-вторых, в момент, когда линия индикатора Rate of Change пересекает нулевой уровень, нужно открывать сделки сразу же, поскольку сигнал уже не будет актуальным, когда на графике сформируется ещё 2-3 свечи. Дело в том, что индикатор ROC дает сигналы с некоторым опережением, в чем и кроется его основное преимущество. Поэтому чем быстрее Вы среагируете на сигнал, тем выше будут шансы на то, что сделка принесет прибыль.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Сделки необходимо открывать по такому принципу: если на рынке наблюдается бычий тренд и линия индикатора ROC пересекла горизонтальный уровень снизу вверх (не наоборот), то следует покупать опционы «Выше». При медвежьем тренде и пересечении нулевого уровня сверху вниз приоритет должен быть за опционами «Ниже».

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Торговый сигнал №2: дивергенция и конвергенция

Как и другие осцилляторы (Stochastic, RSI и пр.), индикатор Rate of Change выдает сигналы дивергенции и конвергенции. Пример изображен на рисунке ниже. Суть этих двух сигналов проста: если две линии, первая из которых соединяет экстремумы в поле индикатора, а вторая — экстремумы на графике котировок, направлены в разные стороны, то вероятнее всего, что в ближайшее время рынок будет двигаться в том направлении, на которое указывает соединительная линия в поле Rate of Change.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Рассмотрим этот же график. На нем наблюдается локальный бычий тренд. Линия, которая соединяет несколько последовательных максимумов на графике, направлена вверх. Но в то же время линия, соединяющая соответствующие экстремумы в поле индикатора ROC, направлена вниз. Это сигнализирует о том, что вскоре возможен разворот, и бычий тренд сменится медвежьим (или, как минимум, последует глубокая коррекция в нисходящем направлении). Как видим, после появления сигнала это и произошло.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Как настроить индикатор Rate of Change?

Чтобы увеличить количество прибыльных сделок и улучшить результаты торговли, необходимо, чтобы настройка индикатора ROC была выполнена правильно. Большинство трейдеров используют в параметрах метод построения «close» (то есть, значения индикатора Rate of Change рассчитываются по ценам закрытия свечей). Оптимальное числовое значение периода — от 9 до 13. С такими настройками индикатор дает около 70-80% правильных сигналов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Как рассчитать оптимальное время экспирации по индикатору Скорость изменения цены?

Также необходимо правильно рассчитывать время экспирации опционов. Для каждого из двух вышеописанных сигналов (пересечение нулевого уровня и дивергенция/конвергенция) это время будет разным. Если Вы открываете сделки при пересечении нулевого уровня, то желательно устанавливать небольшое время экспирации, соответствующее 2-3 свечам на выбранном таймфрейме . К примеру, если Вы работаете на 1-минутном графике, то оптимальное время экспирации должно быть в пределах 2-3 минут.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

Если же Вы пользуетесь сигналами дивергенции и конвергенции, то в таком случае нужно задавать большое время экспирации. Дело в том, что дивергенции и конвергенции отрабатываются практически всегда, но заранее предсказать момент начала их отработки очень трудно. Разворот цены может произойти и спустя 1-2 временных интервала с момента появления сигнала, и спустя 10 интервалов. Поэтому чем больше время экспирации Вы установите, тем выше будет вероятность того, что опцион принесет прибыль. Оптимальное время экспирации при торговле по дивергенциям и конвергенциям составляет около 5-10 свечей (то есть, 5-10 минут на таймфрейме М1, или 25-50 минут на таймфрейме М5, и т.д.).

113 Скорость изменения (The Rate of Change — ROC)

Введение:
Скорость изменения (Rate of Change — ROC) — один из самых простых и очень эффективных осцилляторов, который показывает процентное изменение цены от одного периода к другому.

Индикатор Rate of Change рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на N периодов. Периодами индикатора ROC как всегда могут быть интервалы от минуты до месяца.

Формула индикатора Roc:

Где P0 — цена закрытия текущего периода;
Где P-n — цена закрытия сегодня N периодов назад;
Примечание: в современных учебниках существует разногласие относительно формул Rate of Change. Вышеуказанная формула взята из Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков.» С. 305.
Однако существует еще одна вариация расчета ROC по книге Акелис. Технический анализ от А до Я. Стр. 272.

Нормированный индикатор ROC

Последняя версия расчета используется в программных пакетах Metastock и CQG.
Далее мы будем описывать ROC, рассчитанный по формуле Мерфи.

Rate of Change как индикатор ускорения позволяет отслеживать сглаженный темп изменения цены. График осциллятора ROC колеблется над и под уровнем единицы (или уровня 100, в зависимости от того, домножен он на 100% или нет), показывая тем самым как меняется ускорение цены, является ли оно положительным или отрицательным. Как правило индикатор ROC немного опережает основную ценовую тенденцию и достигает максимума или минимума раньше, чем это делает цена.

Пересечение индикатором ROC уровня 1 (или 100) и дальнейший его рост означает ускорение темпов роста цены и увеличение вероятности ее продолжения. Разворот индикатора на высоких уровнях сверху вниз означает, что тенденция продолжается, но уже не набирает силу, а начинает постепенно замедляться.

Падение индикатора ROC над линией 1 (или 100) означает, что текущая тенденция роста цен замедляет скорость.

Пересечение сверху вниз единицы и продолжение падения означает ускорение нисходящего движения цен.

Разворот на уровнях ниже единицы означает замедление падения цен и высокую вероятность разворота тенденции вверх.

Рост индикатора ROC ниже линии 1 означает затухание нисходящей тенденции.

Считается, что Rate of Change измеряет уровень оптимизма или пессимизма толпы в отношении данного актива, если индикатор растет, оставаясь выше единицы, это означает, что на рынке новая волна оптимизма, если появляется новый минимум в зоне ниже единицы, это означает, что новая волна пессимизма на рынке увеличивает вероятность дальнейшего падения цены.

Если цены продолжают расти, делая на графике новый максимум выше предыдущего, а ROC растет но его новый максимум ниже предыдущего, это означает что появилось расхождение (дивергенция) в показаниях индикатора и цены, и нужно готовится к возможному падению цен.

В обратном случае, если на графике цены делают новый минимум ниже предыдущего, а на графике индикатора появляется новый минимум, но выше предыдущего, то нужно готовиться к развороту рынка вверх.

Таким образом, наклон индикатора означает ускорение или замедление тенденции, а его положение относительно уровня единицы — какова эта тенденция — падение или рост.

Использование индикатора ROC:
По большей части индикатор ROC используется одновременно с другими техниками, подтверждающими его сигналы.
Индикатор ROC может использоваться в двух основных видах стратегий: следования за трендом и контртрендовой:

  1. Когда ROC используется, как индикатор следования за трендом, он подает трендовые сигналы при пересечении линии единицы (или линии 100). При пересечении линии единицы снизу вверх подается сигнал на покупку, при пересечении сверху вниз подается сигнал на продажу. Количество сигналов и их точность при этом будет зависеть от основного параметра индикатора. Как и в случае других индикаторов, чем короче ROC тем быстрее он реагирует на изменения цены или, другими словами, он более чувствителен и, соответственно, подает больше ложных сигналов. Чем больше параметр ROC, тем больше точность его сигналов, но больше и их запаздывание. Иногда при использовании коротких по периоду индикаторов ROC в качестве сигнала к входу в рынок используют не пересечение линии единицы, а пересечение определенных уровней над линией единицы для сигнала на покупку и пересечение уровней под единицей для сигнала на продажу. Таким образом, движения ROC внутри определенного диапазона близкие к нулю не воспринимаются как сигналы.
  2. В связи с тем, что основная функция индикатора ROC — измерение скорости движения рынка, то его можно эффективно использовать в качестве контртрендового индикатора. Сигналы в этом случае поступают при развороте индикатора как можно выше единицы и как можно ниже единицы. Разворот выше единицы сверху вниз говорит о возможном скором окончании восходящего движения и дает сигнал на продажу. Разворот намного ниже единицы снизу вверх дает сигнал на покупку. Для определения разворотных точек можно использовать и линии перекупленности перепроданности, которые чертятся на графике индикатора на определенных уровнях. Уровни перекупленности и перепроданности выбираются таким образом, чтобы индикатор находился в них около 10 процентов общего времени.
  3. Прорывы трендовых линий на самом индикаторе зачастую опережают прорывы трендовых линий на графике цены. Эти прорывы также можно использовать как сигналы к входу и выходу из рынка.

Недостатки:
Rate of Change как и простая скользящая средняя реагирует на цену дважды: когда цена появляется первый раз в числителе, т.е. P0 и когда цена появляется в знаменателе P-N.

Существуют вариации индикатора ROC, например, сглаженный ROC, в котором сопоставляется не цена текущего периода с ценой несколько периодов назад, а текущее значение экспоненциальной скользящей средней с ее значением несколько периодов назад. Этот индикатор не обладает вышеуказанным недостатком, он подает более редкие, но более качественные сигналы.

Индикаторы скорости изменения Momentum и RoC

Хорошо известно, что одним из основных методов технического анализа в области прогнозирования направления движения котировок является сравнение предыдущих и текущих значений последовательности ценовых баров исследуемого актива на заданном временном интервале.

Инструменты, отслеживающие показатели относительного распределения цены, названы индикаторами скорости изменения. Скорость роста или снижения котировки – важный фактор в деле определения направленности действующей тенденции. Очень часто знак вектора скорости тренда предопределяет дальнейшее поведение непосредственно ценового чарта.

Одним из индикаторов, отражающих динамику цен, служит следующий за трендом осциллятор Momentum (Момент):
Momentum = p(t) / p(t – n),
где p(t) – текущее значение цены; p(t – n) – котировка n периодов назад.

Окно усреднения (n) может быть выражено как в минутах, так и в месяцах, в зависимости от условий прогнозирования. Формула Momentum иногда записывается в виде разности цен, разнесённых по времени на предустановленную величину. Но отношение представляется наиболее удобным параметром, наименее подверженным зависимости от случайных чисел и непредвиденных выбросов. Что делает моментум-индикатор простым и приемлемо эффективным помощником трейдера при выявлении качественных характеристик ралли.

Свойство осциллятора Momentum следовать за тенденцией позволяет на его базе создавать и успешно применять довольно простую и действенную стратегию равнозначную при покупке и продаже, но с поправкой на состояние движения (вверх, вниз или откат):

1) если индикатор находится в точке-экстремум и начинает движение в направлении, противоположном доминирующему, – необходимо готовиться к смене динамики;

2) пробой заранее выбранного уровня, взятого из условий волатильности исследуемого актива, говорит о приостановке динамики;

3) пересечение со скользящим средним индикатора предполагает, как минимум, коррекцию глобальной тенденции;

4) расхождение с ценовым чартом (дивергенция) – вариант разворота тренда.

В целях повышения надёжности сигналов Momentum используют дополнительные инструменты-фильтры либо подтверждающее последующее действие цены.

На рисунке 1 проиллюстрирована общая стратегия применения осциллятора Момент на примере дневного чарта валютной пары EUR/GBP.

Красная кривая – индикатор Momentum с параметром n = 10 (две рабочие недели).

Сиреневая линия, огибающая основной (красный) график, – экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА), построенная по данным RoC, с окном усреднения пять дней.

Синяя горизонтальная черта проведена на уровне в 100 единиц.

Хорошо видно, как Momentum движется за долговременным импульсом цены, прорисовывая значимые экстремумы. При этом в периоды коррекции кривая индикатора и ЕМА пересекаются, обозначая откат в ту или иную сторону. Важное место в работе осциллятора Момент занимает генерация дивергенции. Как только намечается расхождение (дивергенция) графика котировки и линии индикатора (красный наклонный отрезок), есть повод задуматься о перемене рыночных настроений после подтверждения сигнала ценой.

Опережающий индикатор RoC

Другим немаловажным идентификатором темпа развития тренда по праву считается индикатор скорости изменения (Rate of Change, RoC):
RoC = (P(t) / P(t – n )) x 100%,

где P(t) и P(t – n) – текущая котировка и цена n временных интервалов назад.

Алгоритм нахождения этих прибыльных индикаторов Форекс Momentum и RoC практически одинаков, с той только разницей, что осциллятор Момент выдаёт результат сравнения абсолютных значений, а вот Rate of Change – показывает в процентах отношение текущей цены и котировки, отнесённой назад на n периодов. Скачать индикатор Rate of Change

График RoC колеблется вблизи нулевых значений, отмечая степень преобразования ускорения, а именно величину и направление. Обычно Rate of Change предваряет показания ценового чарта, быстрее достигая экстремальных областей, что позволяет отнести его к опережающим индикаторам.

Если определитель скорости изменения (RoC) пробивает нулевую черту снизу вверх – на рынке закрепился uptrend и намечается дальнейшее развитие событий (приход покупателей). Усиливается тенденция, соответственно, растут показания осциллятора. Разворот RoC на вершине динамики свидетельствует о затухании импульса и смене настроений. Падение индекса над нулевой линией закрепляет факт отмены текущей тенденции и образование флэта.

Перфорация Rate of Change нулевой границы заявляет о формировании downtrend и выход на рынок медведей. Всё продолжается до тех пор, пока быки и медведи не уравновесят динамику, и осциллятор RoC повернёт вверх. Вновь намечается канал, а на рынке наступает затишье.

Индикатор скорости Rate of Change относится к семейству трендовых индикаторов, поэтому вырабатываемые им сигналы надёжнее применять в направлении основного импульса. При пробое снизу вверх нулевой горизонтали генерируется сигнал «Buy&», сверху вниз – отмечается «Sell».

Иногда вместо нуля используют в виде фильтра ближайший диапазон цифр, позволяющий сгладить отдельные «шумовые» выбросы цен. В этом случае удаётся отсечь некоторые ложные сигналы, но и точные моменты для открытия позиции становятся размытыми. Недостаток можно преодолеть совместным применением другого инструмента, увеличением расчётного временного параметра либо сглаживанием скользящим средним любым способом расчёта.

Отдельные техники при работе с Rate of Change позволяют внедрять в поле осциллятора, так называемые, зоны over-, то есть участки перекупленности и перепроданности. Здесь главное то, чтобы индикатор находился внутри области не более 10% времени движения.

Некоторые трейдеры добиваются приемлемых результатов в торговле при строительстве трендовых линий на графике RoC. Сравнительно часто, после пробоя трендовой линии инструмента цена подтверждает движение и происходит перелом предыдущей тенденции.

Если цена шаг за шагом очерчивает новый пик при подъёме или впадину на снижении, а осциллятор тем временем ведёт себя разбалансировано, не подтверждая ход основного ценового чарта, то есть основания уверенно утверждать о начале контртрендовых настроений согласно сигналу дивергенции.

Базисные методики использования Rate of Change показаны на рисунке 2 для дневного графика валютной пары GBP/USD.

Параметр усреднения n = 10. Нулевая линия окрашена в красный цвет. Диапазон-фильтр имеет справочные границы +1 и -1 (розовые полосы). Из изображения не трудно заметить, как чувствителен RoC ко всем изменениям рыночных тенденций: своевременно отмечен нисходящий тренд (синие стрелки); о возможной смене динамики заранее информирует дивергенция (наклонный красный штрих); старт бычьего тренда отсчитывается только за гранью фильтра +1.

индикатор Rate of Change

Индикаторы Momentum и Rate of Change достаточно функциональны и многоплановы, применимы к различным активам на всевозможных таймфреймах. Вместе с тем, для повышения качества сигналов требуется вводить в торговую стратегию дополнительные подтверждающие инструменты, способные повысить надёжность всей системы, например — индикаторы разворота тренда на Форекс.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий