Индикатор технического анализа on balance volume

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Балансовый объем | On Balance Volume

Балансовый объем (англ. On Balance Volume) или индикатор OBV имеет кумулятивный характер и применяется в техническом анализе для оценки давления, которое создают на рынок покупатели (быки) и продавцы (медведи). Этот технический индикатор был разработан Джо Грэнвиллом (англ. Joe Granville) и предложен широкой общественности в 1963 году в книге «Granville’s New Key to Stock Market Profits». Это был один из первых показателей, который позволял оценить положительный или отрицательный денежный поток, возникающий в результате торговли. В дальнейшем он получил широкое применение у аналитиков, которые стали использовать его для получения сигналов на основе дивергенции OBV и цены, а также для подтверждения тренда.

Формула

Формула расчета индикатора OBV в период времени t является достаточно простой и может быть записана следующим образом:

где OBVt-1 – значение индикатора балансового объема в период времени (t-1);

Vt – объем торгов в период времени t;

Ct – цена закрытия в период времени t;

Ct-1 — цена закрытия в период времени t-1.

Интерпретация индикатора OBV

В своей теории Грэнвилл утверждал, что изменение объемов торговли предшествует изменению цен. Поскольку индикатор имеет кумулятивный характер, значение OBV возрастает в периоды, когда наблюдался рост цен, и снижается в периоды, когда наблюдалось снижение цен. Его растущее значение оказывает давление на рынок и приводит к дальнейшему росту цен, а его уменьшающееся значение, напротив, обычно предшествует дальнейшему снижению цен. Таким образом, саму теорию можно свести к двум основным положениям:

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

  • если в настоящий момент цены находятся в боковом движении или снижаются, а значение индикатора OBV растет, ожидайте роста цен;
  • если в настоящий момент цены находятся в боковом движении или растут, а значение индикатора снижается, ожидайте снижения цен.

При этом абсолютное значение балансового объема не является важным параметром. Аналитику следует, в первую очередь, обратить внимание на следующие характеристики.

  1. Определить направлении тренда для линии OBV.
  2. Установить, совпадает ли оно с направлением тренда цен.
  3. Определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Следует помнить, что индикатор основывается исключительно на ценах закрытия, что необходимо учитывать при определении дивергенций или прорыва уровней поддержки или сопротивления. Также аналитику следует сглаживать резкие изменения, которые могут быть вызваны экстремально высокими объемами торгов в некоторые дни.

Сигналы на основе дивергенции

Сигналы на основе бычьей или медвежьей дивергенции может использоваться для прогнозирования разворота тренда. Этот тип сигналов основывается на положении теории, что изменения объемов торгов предшествуют изменению цен.

Бычья дивергенция возникает в случае, когда линия индикатора OBV идет вверх или формирует минимум выше предыдущего, а цена в это время идет вниз или даже формирует новый минимум, ниже предыдущего. Пример бычьей дивергенции представлен на рисунке ниже.

Котировки по валютной паре EUR/USD движутся в боковом направлении, то есть вошли в зону консолидации (торговый диапазон), ограниченный нижним уровнем поддержки и верхним уровнем сопротивления. В это же время индикатор OBV демонстрировал тенденцию к росту, что является классической бычьей дивергенцией. Пробитие котировками верхнего уровня сопротивления в этом случае является надежным сигналом на покупку, поскольку он получил дополнительное подтверждение.

Медвежья дивергенция наблюдается тогда, когда линия OBV идет вниз или формирует новый минимум, а цена идет вверх или даже формирует новый максимум, выше предыдущего. Пример такой ситуации приведен на рисунке ниже.

На графике котировок по валютной паре USD/CHF представлен классический пример медвежьей дивергенции. Котировки имеют тенденцию к росту с четко выраженной линией поддержки. Индикатор балансового объема, напротив имеет тенденцию к снижению с четко выраженной линией сопротивления и уровнем поддержки, которые к тому же формируют фигуру продолжения тренда нисходящий треугольник. Пробитие линии поддержки на графике USD/CHF является надежным сигналом к продаже, поскольку он получает дополнительное подтверждение паттерном нисходящий треугольник на графике OBV.

Подведем итоги, дивергенция между индикатором OBV и ценой является сигналом того, что в ближайшее время высока вероятность разворота существующего тренда.

Подтверждение тренда

Индикатор балансового объема может также использоваться для подтверждения и определения силы господствующего тренда. Если цены движутся с ним в одном направлении, как показано на рисунке ниже, то тренд считается сильным.

Если же цены сохраняют направление и скорость своего движения, а индикатор начинает отставать и постепенно переходить в боковое движение, то это является признаком ослабления тренда и роста вероятности его разворота. Также важным сигналом является пробитие линии тренда для индикатора OBV, поскольку оно является сигналом разворота и зачастую опережает разворот цен.

Индикатор технического анализа On Balance Volume (Балансовый объем)

Этот индикатор технического анализа разработан Джо Гранвиллем. Изначально он создавался для работы на фондовом рынке, но затем успешно применялся и трейдерами Форекс. По мнению автора этого алгоритма, на рынке основной движущей силой являются объемы.

Правда, существует такое понятие, как «тонкий рынок». На сленге трейдеров это означает рынок с низкой ликвидностью. Иногда на таком «тонком рынке» возможны значительные колебания, так как крупные игроки отсутствуют, и даже незначительные объемы способны существенно сдвинуть цену.

Уникальность данного алгоритма заключается в том, что он был первым в своем роде. Его основная задача — измерение положительных и отрицательных денежных потоков. Гранвилль считал, что как только на рынке появляются новые объемы, вероятны существенные изменения в колебаниях цен.

Окно графика индикатора Балансовый объем расположено отдельно от цены. Соответственно, все результаты отражаются в виде кривой, которая сравнивается с ценой для поиска расхождений или подтверждений тенденции.

О работе индикатора OBV

Данный алгоритм демонстрирует скорость изменения цены и объемов. Он является опережающим по своей природе. Сам автор считал (и небезосновательно), что любое изменение объемов может отразиться на графике не сразу, а чуть позже. Но это обязательно произойдет. Обычно после этого начинаются сильные колебания, которые могут перерасти в тенденцию.

Если кривая индикатора Балансовый объем растет, значит, на рынке растут объемы. При этом, когда цена тоже растет, то это значит, что рост объема подтверждает ценовую тенденцию. Если же ценовой рост наблюдается в период, когда индикатор On Balance Volume снижается, это говорит о слабой тенденции и дивергенции.

Как применять индикатор OBV на практике

Сам по себе этот алгоритм не используется трейдерами в качестве сигнального инструмента. Чаще всего его применяют вместе с другими индикаторами. Важно обращать внимание на направление индикатора Балансовый объем, а не на его числовые показатели.

В первую очередь данный индикатор можно использовать для поиска так называемых дивергенций, то есть расхождение цен и кривой алгоритма. Выделяют два типа таких дивергенций: бычья и медвежья.

Бычья дивергенция формируется тогда, когда цена на графике продолжает обновлять свои минимальные значения. При этом индикатор показывает более высокие минимумы. Это значит, что в ближайшей перспективе цена последует за алгоритмом, значит, возможен разворот тренда вверх.

Медвежья дивергенция появляется тогда, когда цена продолжает обновлять максимальные значения, а кривая индикатора демонстрирует более низкие максимумы. В этом случае можно ожидать, что и цена в ближайшее время последует за кривой алгоритма, то есть будет разворот тенденции вниз.

Еще один тип сигналов, которые можно использовать — смена тенденции. Как только кривая Балансового объема разворачивается вниз, это значит, что в скором времени и цена может развернуться вниз. Если кривая индикатора снижалась, а потом разворачивается вверх, это значит, что в ближайшее время может произойти смена тенденции вверх и на ценовом графике.

Применять данный алгоритм на Форекс лучше на дневных таймфреймах или старше. Дело в том, что объемы в чистом виде на валютном рынке не рассчитываются. Соответственно, чем старше временной масштаб, тем больше будут совпадать изменения тиков и объемов.

Принцип работы индикатора OBV (on balance volume)

Перед тем, как приступить к созданию данного обзора, я по привычке сначала прошелся по основным финансовым ресурсам и почитал, что пишут об этом индикаторе они. Чего я только не встретил: от полного непонимания того, о чем пишут (бизнесмены покупают советники и от этого растет объем, рост OBV обозначает наплыв акул на форекс, значения OBV создаются вычетом размера свечи от предыдущего показания тикового объема и т.д.), до заказанных текстов у людей, которые о форекс слышали только по телевизору.

Не делая попыток заставить вас читать только наши обзоры, я хочу сказать, что лучше вы вам всегда сравнивать полученную извне информацию с нашей. Потому как, количество бесполезной и даже опасной информации от якобы форекс-профи зашкаливает с каждым годом. Но это и понятно, индустрия форекс очень богата и влезть сюда пытается каждый, наплевав на уровень собственных знаний. Итак, давайте все же перейдем к теме нашего обзора и рассмотрим принцип работы индикатора OBV.

Расчет показаний OBV достаточно прост: если последующий бар, после предыдущего закрылся выше, то тиковый объем под ним плюсуется к предыдущему, соответственно линия OBV растет. Если же происходит наоборот, то есть последующий бар закрылся ниже предыдущего, то тиковый объем под ним вычитается из предыдущего. Таким образом линия OBV растет, следуя за ростом цены на величину объема под каждым бычьим баром. И падает, если бар медвежий на величину объема под этим баром. Проще говоря, индикатор балансового объема считает, что в медвежьем баре объемы принадлежат продавцам, а в бычьем — покупателям. Конечно же, это не так, но для анализа большого периода котировок он подойдет наилучшим образом. Чтобы понимал каждый из вас, давайте представим три форекс бара, первый из них бычий, другой медвежий и третий снова бычий.

Представим, что тиковый объем под первой свечой равен 200, под второй — 300, под третьей — 800. Теперь посчитаем как будет изменяться линия индикатора OBV при такой ситуации. Так как первый бар равен 200 тикам, то этот объем мы будем плюсовать к нулю (мы не знаем какие бары были ранее), после закрытия второй свечи мы видим, что она медвежья, а значит вычитаем из первоначального показателя в 200 тиков, 300 тиков медвежьего бара. Итого, наш результат перед третьей свечой равен -100 (минус сто), и после закрытия третьего бара мы плюсуем (так как бар бычий) 800 тиков и получаем результат в 700. Что обозначает бычий рынок в соответствии с индикатором on balance volume. Вот такие не сложные расчеты производит этот анализатор балансового объема. Теперь же, рассмотрим вопрос того, как пользоваться индикатором OBV в реальной торговле.

Индикатор OBV (on balance volume). Как пользоваться?

Этот индикатор не генерирует сигналы на открытие сделки, он лишь следует за рынком и показывает балансовый объем, полезна эта информация непосредственно для тех трейдеров, которые будут торговать именно по графику индикатора. А именно: определение точек пробоя поддержки и сопротивления, дивергенция цены и индикатора и подтверждение продолжения тренда. Как именно использовать подобные методы я обязательно расскажу ниже.

• Определение пробоя поддержки и сопротивления по OBV.

Здесь вы уже будете использовать дивергенцию индикатора и цены, чтобы зайти в позицию. На практике это осуществляется очень просто: необходимо найти момент расхождения пиков цены и индикатора и найти ближайший уровень на пробой. Выглядит это следующим образом (представлена бычья дивергенция):

• Определение точки входа по дивергенции без подтверждения

Существует два вида дивергенции (хотя на практике даже больше, подробнее читайте здесь), которая может быть успешно применима в работе на рынке с индикатором OBV. Обозначается она в соответствии с видом сделки, которую вы должны открыть при ее обнаружении: бычья дивергенция и медвежья.

Бычья дивергенция: определяется тем, что на индикаторе OBV последующий после предыдущего пик находится выше него, цена при этом совершает пик, который ниже предыдущего.

Медвежья дивергенция: определяется тем, что на индикаторе OBV последующий после предыдущего пик находится ниже него, цена при этом совершает пик, который наоборот, выше предыдущего.

• Определение продолжения или разворота тренда по индикатору OBV

Так как, данный индикатор постоянно следует за ценой и повторяет ее изменения, мы можем проводить трендовую линию именно по его пикам, приближение которых к линии тренда будет сигнализировать о хорошей точке входа в сделку по тренду. Пробой же линии тренда будет оповещать Вас о его смене и поиске нового торгового сигнала к открытию нового ордера.

Индикатор on balance volume. Послесловие

Многие финансовые ресурсы пишут, что этот индикатор необходимо фильтровать или дополнять другими индикаторами. Однако, это очередной бред из разряда «пишу, лишь бы о чем». Индикатор OBV — это готовая система анализа, которую нужно уметь грамотно использовать. Какими именно методами, я описал выше. Важно понять одно, в голом виде этот анализатор не генерирует сигналы, но вы можете заменить анализ ценового графика, анализом балансового объема и скорее всего увеличить собственную эффективность. Потому что, ваши решения будет сопровождать тем или иным образом, анализ рыночных объемов.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий