Опцион бабочка — профессиональная торговая система

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Talkin go money

Опционы, торговля волатильностью, часть 1. (Март 2020).

Table of Contents:

Большинство лиц, которые торгуют опционами, начинают просто покупать звонки и ставят для того, чтобы использовать решение о выборе времени на рынке или, возможно, написание покрытых вызовов с целью получения дохода. Интересно, что чем дольше трейдер остается в игре с опционной торговлей, тем более вероятно, что он или она должен уйти от этих двух основных стратегий и углубиться в стратегии, предлагающие уникальные возможности. Одна из стратегий, которая довольно популярна среди опытных трейдеров опционов, известна как распространение бабочки. Эта стратегия позволяет трейдеру вступить в сделку с высокой вероятностью прибыли, высоким потенциалом прибыли и ограниченным риском. В этой статье мы выйдем за пределы основного распространения бабочки и рассмотрим стратегию, известную как «модифицированная бабочка».

Распространение основной бабочки Прежде чем смотреть на модифицированную версию распространения бабочки, давайте сделаем краткий обзор базового распространения бабочки. Базовая бабочка может быть введена с помощью вызовов или помещается в соотношении 1 на 2 на 1. Это означает, что если трейдер использует вызовы, он купит один звонок по определенной цене исполнения, продаст два звонка с более высокой ценой исполнения и купите еще один звонок с еще более высокой ценой исполнения. При использовании puts трейдер покупает одну ставку по определенной цене исполнения, продает два старта по более низкой цене исполнения и покупает еще одну ставку с еще более низкой ценой исполнения. Как правило, цена исполнения проданного опциона близка к фактической цене базовой ценной бумаги, при этом другие удары выше и ниже текущей цены. Это создает «нейтральную» сделку, при которой трейдер зарабатывает деньги, если базовая безопасность остается в пределах определенного ценового диапазона выше и ниже текущей цены. Однако базовая бабочка также может использоваться в качестве направленной торговли, делая две или более забастовочных цен намного выше текущей цены базовой безопасности. (Узнайте больше об основных расширениях бабочек в Настройка ловушек прибыли с разбросами бабочек .)
На рис. 1 показаны кривые риска для стандартного расплывания бабочки стандартным или нейтральным. На рисунке 2 показаны кривые риска для разброса бабочки вне денег с использованием опций вызова.

Рисунок 1: Кривые риска для расплывания бабочки «без денег» или «нейтральный» Источник: Опция Platinum
Рисунок 2: Кривые риска для вне- Деньги бабочка распространяется
Источник: Опция Platinum

Обе стандартные операции с бабочками, показанные на рисунках 1 и 2, имеют относительно низкий и фиксированный долларовый риск, широкий диапазон потенциала прибыли и возможность высокой нормы прибыли.

Переход к Модифицированной Бабочке Измененный разброс бабочки отличается от основного распространения бабочки несколькими важными способами:

1.Пункты торгуются для создания бычьей торговли, и звонки торгуются для создания медвежьей торговли.

2. Опционы не продаются в формате 1x2x1, а скорее в соотношении 1x3x2.

3. В отличие от базовой бабочки, у которой есть две цены безубыточности и диапазон потенциальных возможностей, модифицированная бабочка имеет только одну цену безубыточности, которая обычно не соответствует стоимости. Это создает подушку для трейдера.

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

4. Один негатив, связанный с модифицированной бабочкой по сравнению с стандартной бабочкой; в то время как стандартная бабочка распространяется почти всегда, включает благоприятное соотношение «вознаграждение-риск», измененная бабочка распространяется почти всегда, что несет большой долларовый риск по сравнению с максимальным потенциалом прибыли. Конечно, одна из предостережений здесь заключается в том, что если модифицированный разброс бабочки введен правильно, базовая безопасность должна будет перемещаться на большое расстояние, чтобы достичь области максимально возможной потери. Это дает бдительным трейдерам много возможностей для действий до того, как разразится худший сценарий.

На рисунке 3 показаны кривые риска для измененного распространения бабочки. Основная безопасность — $ 194. 34 акция. Эта сделка включает в себя:

-Удаление одной ударной цены в 1955

-Прослушивание трех 190 очков закладок ставит

-Купить две 175 штук цены ставит

Рисунок 3: Кривые риска для измененного распространения бабочки Источник: Optionetics Platinum

Хорошим правилом является введение модифицированной бабочки за четыре-шесть недель до истечения срока действия опциона. Таким образом, каждый из вариантов в этом примере имеет 42 дня (или шесть недель), оставшихся до истечения срока действия.

Обратите внимание на уникальную конструкцию этой сделки. Приобретена одна цена на игру (цена исполнения 195 штук), три штыря проданы по цене исполнения, которая на пять пунктов ниже (190 ударная цена), и еще два стана купят по цене исполнения на 20 пунктов ниже (175 цена исполнения ).

Есть несколько ключевых замечаний об этой сделке:

1. Текущая цена базового запаса составляет 194. 34.

2. Цена безубыточности составляет 184. 91. Другими словами, существует 9 57 баллов (4,9%) защиты от спада. Пока базовая безопасность ничего не делает, кроме снижения на 4. 9% и более, эта сделка будет показывать прибыль.

3. Максимальный риск составляет 1 982 доллара. Это также представляет собой сумму капитала, которую трейдер должен будет ввести в сделку. К счастью, этот размер потерь будет реализован только в том случае, если трейдер будет удерживать эту позицию до истечения срока действия, а базовые акции торгуются на уровне 175 долл. За акцию или меньше в то время.

4) Максимальный потенциал прибыли по этой сделке составляет 1 018 долларов США. Если это будет достигнуто, это будет означать возврат 51% инвестиций. Реально, единственный способ достичь этого уровня прибыли будет заключаться в том, что базовая безопасность будет закрыта ровно на $ 190 за акцию в день истечения срока действия опциона.

5. Потенциал прибыли составляет 518 долларов США при любой цене акций выше $ 195-26% за шесть недель.

Ключевые критерии, которые следует учитывать при выборе измененного распространения бабочки Три ключевых критерия, которые следует учитывать при рассмотрении модифицированного распространения бабочки:

1.Максимальный долларовый риск

2. Ожидаемая процентная рентабельность инвестиций

3. Вероятность прибыли

К сожалению, нет оптимальной формулы для соткания этих трех ключевых критериев, поэтому некоторая интерпретация со стороны трейдера неизменно связана. Некоторые могут предпочесть более высокую потенциальную норму прибыли, тогда как другие могут уделять больше внимания вероятности прибыли. Кроме того, разные трейдеры имеют разные уровни допуска к риску. Точно так же трейдеры с более крупными счетами лучше могут принимать сделки с более высоким максимальным потенциальным убытком, чем трейдеры с меньшими счетами.

Каждая потенциальная торговля будет иметь свой уникальный набор критериев вознаграждения к риску. Например, трейдер, рассматривающий две возможные сделки, может обнаружить, что одна сделка имеет вероятность прибыли в размере 60% и ожидаемый доход + 25%, в то время как у другой может быть вероятность прибыли 80%, но ожидаемый доход составляет всего 12 %. В этом случае трейдер должен решить, будет ли он уделять больше внимания потенциальному возвращению или вероятности получения прибыли. Кроме того, если одна сделка имеет гораздо больший максимальный риск / требование к капиталу, чем другая, это тоже необходимо учитывать.

Сводка Опции предлагают трейдерам большую гибкость для создания позиции с уникальными характеристиками вознаграждения-риска. Модифицированная бабочка распространяется в эту сферу. Предупреждающие трейдеры, которые знают, что искать и которые готовы и способны действовать, чтобы приспособить сделку или покончить с потерей, если возникнет такая необходимость, могут найти множество возможностей с большой вероятностью изменения бабочки.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Общие сведения о цене опционов и Что делать, когда ваша торговля идет Awry .

Стратегия торговли Галстук-бабочка для бинарных опционов

В этой статье мы рассмотрим что за стратегия торговли Галстук-бабочка для бинарных опционов и Форекс. Так же здесь вы найдете подсказки по ее применению и настройки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое стратегия торговли Галстук-бабочка

Главной проблемой на пути к успешному трейдингу в бинарных опционах стало стабильное формирование правильных прогнозов для приобретения контрактов. Для подобных целей были разработаны торговые схемы, алгоритмы работы которых обеспечивают эффективное определение тенденции направления рынка.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Много профессиональных инвесторов для торговли выбрали систему Галстук бабочка, которая основана на образовании индикаторного одноименного паттерна на графике с базовым активом. Этот вариант бинарной системы трейдинга с довольно высокой вероятностью обеспечивает возможность идентифицировать развороты у продолжительных трендов, что в итоге дает больше 85% позиций с успешным результатом.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Галстук бабочка является таким индикаторным паттерном, который на графике с котировками формируется при помощи комбинаций трендовых индикаторов средняя скользящая с разными периодами и формами построения мувингов. Здесь у рыночного инвестора может появиться проблема – на торговом терминале отсутствуют требуемые инструменты для технического анализа рынка.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Данную проблему можно решить быстро – для внутридневной эффективной торговли можно использовать платформу брокерской компании Binomo . Там имеются все нужные профессиональные инструменты – графические сервисы и индикаторы для ведения технического анализа. Еще Биномо партнерам предлагает полный перечень торговых технических и вспомогательных сервисов:

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

  • Платформа с доступным широкоформатным графиком с котировками и имеющимися возможностями для просмотра истории, изменения варианта отображения котировок и масштабирования.
  • Огромный список базовых активов.
  • Ведение торговли с минимальными условиями: минимальное значение депозита составляет 10 долларов, уровень начальной стоимости опциона – 1 доллар.
  • Подбор высокорезультативных схем.
  • Аналитика и обучение.
  • Монетизация прибыли в скоростном режиме.
  • Поддержка работы многих платежных сервисов.

Графические параметры и функции индикаторов

Чтобы сформировать паттерн и работать со схемой торговли Галстук бабочка следует установить индикаторы на график с базовым активом со следующими значениями:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • МА индикатор вида Exponential – периодичность 30.
  • МА индикатор вида Exponential – периодичность 20.
  • МА индикатор вида Simple – периодичность 10.

Для удобства нужно поменять раскраску мувингов, а сами цвета инвестор может выбрать по собственному усмотрению. На графике с котировками в итоге после установки индикаторов будет продемонстрирована разметка, как на скриншоте ниже.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы

Теперь рассмотрим на конкретных примерах, как по системе Галстук бабочка формируются сигналы. Инвестору важно понять принцип оформления контрактов.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Сигнал на повышение

Чтобы войти на рынок с торговым опционом ВВЕРХ, следует дождаться момента, пока сформируется паттерн, который имеет вид схождения средних скользящих линий в единую точку. В итоге индикаторная линия SMA 10 ВВЕРХ пересечет индикаторные линии ЕМА 20 и ЕМА 30. Опцион следует открыть после образования паттерна, как на скриншоте ниже.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Сигнал на понижение

Чтобы войти на рынок с торговым опционом ВНИЗ, следует дождаться момента, пока сформируется паттерн, который имеет вид схождения средних скользящих линий в единую точку. В итоге индикаторная линия SMA 10 вниз пересечет индикаторные линии ЕМА 20 и ЕМА 30. Опцион следует открыть после образования паттерна, как на скриншоте ниже.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Данный индикаторный паттерн образуется в моменты, когда средней продолжительности тренд изменяет собственное направление движения, что является максимально выгодной точкой, чтобы приобрести контракт бинарным опционом. В итоге инвестор получает гарантированно прибыльную позицию по самой выгодной стоимости актива.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Схема торговли Галстук бабочка обеспечивает формирование сигнала, имеющего продолжительность действия до 15 мин. Данный диапазон времени следует использовать в виде времени экспирации опционов. Самые высокие показатели схема трейдинга показывает на контрактах, которые имеют экспирацию 5 – 10 мин.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как использовать стратегию Галстук бабочка на бинарных опционах. Инструкция для новичков

Средние скользящие относятся к одним из наиболее эффективных технических индикаторов. Про это говорят профессиональные биржевые практики, да и все инвесторы легко могут в этом убедиться. Для Галстук бабочка необходимо осуществить настройку 3-х средних скользящий и отслеживать их пересечение, чтобы не были пропущены для опционного рынка хорошие сигналы.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Так как стратегия основана на 3-х скользящих, то выберем их в левом нижнем углу торговой платформы Биномо.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

1-ый индикатор выстраивает следующим образом:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  • тип Exponential.
  • 30 период.
  • Красный цвет.

Для 2-го задаем такие значения:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  • тип Exponential.
  • 20 период.
  • Светло-синий цвет.

Так настраиваем 3-ий индикатор:

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

  • Тип Simple.
  • 10 период.
  • Белый цвет.

Затем на графике будут показаны 3-и лини. Сигналом к заключению сделки будет их пересечение в единой точке.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Опцион ВВЕРХ нужно приобретать тогда, когда все 3 средние скользящие осуществили пересечение в направлении вверх.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Опцион ВНИЗ нужно приобретать тогда, когда все 3 средние скользящие осуществили пересечение в направлении вниз.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Для успешной торговли нужно последовательно и грамотно осуществлять расчет объема средств, которые применяются в торговле бинарными контрактами. Инвестору нужно точно и расчетливо подходить к каждому выходу на рынок.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Все профессиональные инвесторы имеют «подушку безопасности», с помощью которой даже при абсолютном сливе капитала, после переосмысливания всех ошибок, можно заново зайти в рынок.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —> p, blockquote 23,0,0,0,1 —>

Вести торговлю следует по тренду — в направлении движения стоимости за определенный временной промежуток. Если вы покупаете опцион по тренду, то с огромной долей вероятности контракт будет успешным, а возможные риски будут предупреждены. Получается, если перед трейдером восходящий тренд, то следует открывать опцион на приобретение, а при нисходящем, соответственно, на продажу.

Продвинутые торговые стратегии с использованием опционов

Представляем разбор продвинутых опционных стратегий, каждая из которых включает в себя использование 3-х или более видов опциона. Материал будет полезен тем, кто уже знаком со спецификой инструмента и сталкивался с простыми опционными стратегиями.

Если вы еще не успели разобраться в том, для каких целей используется опцион и что это за «фрукт» — рекомендуем ознакомится со статьями ниже.

Обозначения, используемые в статье:

— Long (Short) Call — покупка (продажа) опциона типа «колл»;
— Long (Short) Put — покупка (продажа) опциона типа «пут».

Для простоты понимания в качестве базового актива в описании стратегий выступают акции компании.

Покупка бабочки (Long Butterfly)

Стратегия:

1) Long Call (A) + 2 x Short Call (B) + Long Call (C), A 4

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Не смогли развить отскок из-за опасений очередного гэпа вниз в понедельник

Ежедневный обзор рынка акций США

Набиуллина. О перспективах роста экономики РФ, инфляционных рисках и ключевой ставке в условиях пандемии коронавируса

Рынок США. Индексы могут отскочить в конце недели

Укрепление рубля продлилось недолго. Доллар снова идет к 80

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России утвердил комплекс мер поддержки в условиях пандемии коронавируса

В Техасе заговорили о сокращении добычи нефти впервые с 1970-х

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий