Паттерн три индейца стратегия торговли, способы определения

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Стратегия Три Индейца

Содержание

Под красивым названием Три индейца скрывается классическая схема «Три касания» − наверное, самый древний паттерн визуального анализа, который остается эффективным практически на любом торговом активе именно благодаря своей простоте.

Общая идея

Знаменитый Ларри Пасавенто называет эту конструкцию «Паттерн 1-2-3», а в теории волнового анализа она классифицируется как диагональный треугольник. Необходимо пошагово отследить появление последовательных экстремумов, после которых текущая тенденция разворачивается. Паттерн предполагает расположение трех ключевых точек на одной линии в направлении глобального тренда (допускается небольшое отклонение на спекулятивных барах), то есть, если построить трендовую линию по двум ключевым точкам, то в точке третьего касания можно входить в рынок по тренду. TakeProfit располагается на экстремуме паттерна, StopLoss – на уровне второй ключевой точки.

Торговая методика пришла с фьючерсного рынка, на данный момент противопоказаний для использования на Форекс нет, за исключением кросс-пар или любых иных активов с нестабильной волатильностью.

Торговые сигналы по стратегии Три индейца

Паттерн можно строить на любом таймфрейме, начиная с M5, главное правильно распознать два ключевых экстремума. Тем не менее, напомним, что любой графический паттерн вызывает доверие на периоде не ниже М30. В применении к данной методике: на малых периодах «индейцев» можно и не заметить, а пока произойдет третье касание на W1 про паттерн можно просто забыть.

Предполагается, что дополнительные индикаторы не используются, а точки входа определяются только графически . Так что небольшой «люфт» при построении и отработке паттерна вполне допускается.

Стандартная бычья модель предполагает восходящий тренд (базовая линия проводится по минимумам цены) и открытие сделки на покупку после третьей точки касания.

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Согласно медвежьей модели на нисходящем тренде (трендовая линия по максимумам) после третьего касания открывается сделка на продажу.

Появление паттерна Три индейца (на дне или на вершине) означает, что на рынке накапливается интерес к развороту тенденции, стоит ожидать как минимум сильной коррекции. Это гармоническая модель, поэтому ее движение можно отследить по уровням Фибоначчи. Технологию торговли рассмотрим на примере бычьего варианта.

Сначала визуально ищем подходящую конструкцию и примерно определяем область для точки входа:

Чтобы правильно оценить положение целевой точки фигуре Три индейца, проверяем построенный паттерн «на гармоничность». Первый импульс в направлении тренда: отрезок 1-А (первый максимум), далее появляется коррекция А-2. Для идеального паттерна точка 2 должна находиться между уровнем 50% и 61.8% уровнями Фибоначчи на линии 1-А. Это означает достаточно глубокую коррекцию – рынок в обратном направлении истощается.

Точка В должна располагаться близко к уровням 127.2%-161.8% линейки Фибо, построенной по второй волне − по волне 2-B. После появления точки B на фигуре Три индейца начинает формироваться третья волна, на которой и будем входить в сделку по тренду – до точки С.

Условия для точки входа (3) аналогичны точке 1: если построить сетку Фибо по импульсу волны 2-B, точка 3 должна расположиться между уровнем 50% и 61.80% линейки Фибо, то есть должна быть еще одна глубокая коррекция.

Рекомендуется входить отложенным ордером BuyStop чуть выше расчетной точки касания линии входа паттерна. До TakeProfit на расчетной точке C фиксируем профит трейлингом. Рекомендации по StopLoss − на ближайшем минимуме до точки или по обычной методике манименджмента.

Стратегия Три индейца предполагает, что на третьей волне текущий тренд начинает слабеть и повышается вероятность разворота после точки С (в данном случае – вниз). На примере: после отработки ордера на покупку до точки С можно войти в продажи на откате, конечно, если позволяет рыночная ситуация.

Оценка качества паттерна Три индейца

Если начать строить на ценовом графике линии по любым двум точкам, то получим массу вариантов потенциальных точек третьего касания. Как отфильтровать наиболее надежные? Условий для построения эталонной фигуры немного:

  • Построение паттерна и первый вход выполняется только по тренду, если хотите торговать контр-тренд – анализируйте похожие графические конструкции Голова-Плечи, Вымпел, Клин и пр.
  • Точка касания должна «проколоть» линию тренда и сразу же откатить назад. Если идет проторговка в зоне ключевой точки – паттерн становится не надежным.
  • Ключевую линию нужно строить с внешней стороны, без пересечения с ценой в ближайшем прошлом.

Сегодня разработаны технические индикаторы, которые анализируют ценовой график на предмет формирования паттерна Три индейца и выполняют построения, по крайней мере, первых трех волн.

Заключение

На практике все-таки стоит подтверждать точку входа стандартными трендовыми индикаторами, например, Parabolic, из осцилляторов рекомендуется использовать Awesome Oscillator.

Три индейца — паттерн, индикатор и стратегия

Каждая сделка имеет направление, и оно может совпадать или быть противоположным текущему тренду. Во втором случае вход в рынок осуществляется при первых признаках коррекции, часто представляющей собой откат, но иногда и боковик. Ее предвестником нередко служит свечная формация, называющая «Три индейца», относящаяся к разворотному типу.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Она представляет собой три ценовых волны, удовлетворяющие одному из следующих условий:

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

  • пики волн последовательно снижаются;
  • впадины волн последовательно повышаются.

В первом случае паттерн «Три индейца» является бычьим (указывает на вероятный разворот котировки вверх), а во втором – медвежьим (является признаком разворота котировки вниз).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

На рис. 1 первый минимум, после которого начался восходящий тренд (его линия красная), отмечен белой стрелкой. Второе и третье касания обозначены крестиками, соответственно, зеленого и белого цвета. Свеча, отмеченная желтой стрелкой, пробила трендовую линию, сформированную тремя медвежьими индейцами, поэтому на ее закрытии была совершена продажа (на уровне желтой горизонтали). Цель – уровень первого маленького индейца (белая горизонталь). Размер СтопЛосса лучше выбирать равным половине ТейкПрофита (зеленая горизонталь), поскольку вероятны ценовые импульсы, по амплитуде превосходящие последние несколько экстремумов (как тень длинной медвежьей свечи).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —> Рисунок 2. Бычий паттерн «Три индейца».

Пример с аналогичной разметкой, но для бычьих трех индейцев, показан на рис. 2. Единственное отличие заключается в направлении открытия позиции при пересечении трендовой линии (уровень желтой горизонтали) – совершается покупка.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Индикатор «Три индейца»

Стратегия «Три Индейца»

Единственное, о чем необходимо помнить – формирование торгового сигнала должно сопровождаться подтверждающими признаками. В качестве них могут выступать, например, уровни поддержки и сопротивления (это классический вариант для подтверждения сигналов разворотных индикаторов, к которым и принадлежит «Три индейца»). Не рекомендуется совершать покупку, если:

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

  • размер тел свечей небольшой – они должны быть крупнее, чем подавляющее большинство предшествующих десяти свечей);
  • сигнал сформировался во время флета.

Графический паттерн «Три индейца» – три шага к прибыли

Графический паттерн «Три индейца» — описание и применение в торговле на Форекс. Как найти третьего индейца, какие использовать фильтры, где искать вход и выход из позиции — все тонкости применения паттерна «Три индейца».

Противники гармонической торговли утверждают, что симметрия рынка надумана, и движения рыночных котировок не могут вписываться в заранее установленную схему. Однако методы данного направления технического анализа продолжают работать, позволяя трейдеру определить важные уровни поддержки и сопротивления, а также выявить потенциальные точки разворота рынка.

Графическая модель «Три шага» — путь к паттерну «Три индейца»

Пусть графические конфигурации, использующие зависимости Фибоначчи, возникают не так часто, тем не менее, их эффективность проверена временем.

Сегодня мы поговорим о такой разновидности известной графической модели «Три индейца», описанной Линдой Рашке и Лоуренсом Коннорсом в своем бестселлере «Биржевые секреты», как паттерн «Три шага». Как бы детально не подошли к идентификации графической конфигурации авторы, тем не менее, у трейдеров по-прежнему возникает множество вопросов. В частности, каким образом можно выявить местонахождение последнего индейца? Какие фильтры следует использовать для повышения результативности применяемых стратегий? На каком уровне следует закрывать позицию? Имеет ли смысл перерисовывать графический паттерн «Три индейца», если модель не отработала? И многие другие.

Ответить на все из них в рамках одного материала не представляется возможным, поэтому я постараюсь уделить внимание первым двум.

Как найти последнего «индейца»?

Современный подход к паттерну «Три индейца» предполагает построение дополнительной линии, проходящей через два предыдущих экстремума с целью идентификации последнего максимума (минимума). Однако на реальном рынке котировки могут так и не коснуться данной линии, в результате чего сделка будет упущена.

Графическая Модель «Три шага» на основании измерения коррекционного движения позволяет определить уровень третьего экстремума математически.

Графическая модель «Три шага»

На 4-х часовом графике акций НМЛК хорошо видно, что котировки так и не достигли уровня, обозначенного линией, проведенной через два первых максимума. При этом коррекция после каждого индейца находилась в области 78,6% от предыдущей волны, что полностью соответствует условиям образования паттерна гармонической торговли «Три шага».

При заданном уровне отката (50-78,6%) у трейдера имеется возможность определить местонахождение третьей вершины при помощи следующей математической формулы:

E3 = E1 +/- 1,272*/E1-E2/,

где E1, E2, E3 – последовательно возникающие экстремумы.

В приведенном примере к значению первого максимума прибавлялась разница между вторым и первым индейцем, скорректированная на повышающий коэффициент Фибоначчи. В результате, при возврате к расчетному уровню у трейдера имелась возможность открыть позицию, не дожидаясь тестирования технической линии.

Использование паттерна «Три индейца» в торговле на кульминациях

Использование паттерна «Три индейца» возможно и в кульминационной торговле. В частности, возврат рынком к расчетному уровню позволяет не только открыть позицию, но и грамотно поставить ордер, ограничивающий риски.

Использование паттерна «Три индейца» в торговле на кульминациях

На 4-хчасовом графике фьючерсов на алюминий сформировался идеальный паттерн гармонической торговли: коррекция после каждого нового минимума составляет 61,8%. После возврата рынком к расчетной цене следовало открывать лонги. При этом стоп-лосс рекомендуется размещать чуть ниже уровня ранее образованного экстремума – «третьего индейца».

Следует отметить, что в данном примере точка входа по модели «Три шага» приблизительно соответствует классической стратегии по графическому паттерну «Три индейца», что позволяет обеспечить трейдеру большую уверенность при заключении сделки.

Сегодня мы познакомились с одной из разновидностей известной графического паттерна «Три индейца», основанной на формировании нескольких последовательных экстремумов. Описанная модель позволяет не только избежать неблагоприятных сделок при помощи коррекционных фильтров, но и не пропустить их. Несмотря на относительную редкость формирования, графический паттерн «Три индейца» может лечь в основу достаточно эффективной торговой стратегии. Для этого трейдеру следует задуматься над тем, каким должен быть диапазон коррекции? Как выходить из сделки? Стоит ли использовать пробы или сосредоточиться на кульминационной торговле? Ответы на них следует найти самостоятельно, но некоторые рекомендации я все же оставлю в своих последующих статьях.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий