Торговая стратегия Черепаха на Форекс

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Стратегия черепахи – секретная пробойная стратегия форекс – черепах

Из статьи ты узнаешь :

Торговая система Черепах известна уже на протяжении трех десятков лет. Она появилась в беспрецедентных условиях, когда несколько известных трейдеров поспорили о том, можно ли научить простых людей успешно торговать на финансовых рынках.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Другая группа говорила, что каждый сможет научиться торговли на финансовом рынке, если будет следовать некоторому своду стратегий и правил, которые он получит у преподавателя с большим опытом торговли. В результате этого противостояния стал необычный эксперимент. Его первой целью был набор людей с улицы, которые ничего не знают о финансовых рынках.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —> Стратегия черепахи – секретная система торговли – черепах

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Говорят, что брали самых простых людей, которые выполняли очень простую работу. Далее им преподавались знания о рынке и способах торговли. После этого им разрешали торговать реальными деньгами. Есть информация, что им в управление были переданы очень крупные суммы денег.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Однако, вокруг этой истории ходят легенды, а об этой затее рассказывают байки. Например, неизвестно, почему стратегия черепахи называется именно так. Некоторые считают, что это связано с их общим принципом торговли на рынке: «тише едешь, дальше будешь».

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Другие полагают, что стратегия получила такое название, потому что руководитель группы трейдеров, обучавших студентов, подумывал до этой затеи о приобретении черепашьего бизнеса для диверсификации собственных доходов.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Торговая система черепах относится к пробойным стратегиям и, скорее всего, это трендовая система, в основе которых лежит понимание рынков, выверенная тактика, размер сделки, входы, правила установки стопов и выходы. Материалов подробно описывающих эту систему в сети скопилось великое множество. При этом существуют самые разные мнения о том, как именно торговали черепахи.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Смотреть первый вебинар на тему

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

С точки зрения технического анализа, нужно сказать, что система основывается на пробое некоторого ценового канала. Этот торговый рендж рисуется на графике вручную или одним из подходящих индикаторов. Например, Price channel – это индикатор, который идеально подходит для такого случая.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Для совершения сделок применялись две системы. Одна предусматривала вход в рынок при пробое диапазона, который формировался двумя горизонтальными линиями, проведенными через минимум и максимум свечей, взятых в промежутке 20 дней от последней. Другой вариант этой стратегии предусматривал прорыв 55-дневного диапазона.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —> Стратегия черепахи 55-дневный канал Пробойная стратегия 22-дневный канал

По поводу правил фиксации пробоя нужно сказать отдельные слова. С этим опять же существует некоторая неразбериха. Причиной, конечно, является определенный налет секретности на поставленном эксперименте.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Мы будем отталкиваться от мнения, что открываться нужно, когда двадцати- или пятидесятипятидневный канал был пробит вверх или вниз на один пункт. При этом при пробитии вверх открывалась сделка на покупку, а при пробитии коридора вниз занималась короткая позиция.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Смотреть еще один вебинар на эту тему

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Сделки, которые открывались, измерялись в юнитах. Мы сегодня имеем дело с лотами, а черепахам предложили юниты. Как рассчитывался лот. Для этого брался индикатор ATR – Average True Range. Этот аналитический инструмент создан для получения сведений о волатильности. Единицы измерения этого индикатора совпадают с единицами измерения цены актива.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Далее, после того, как был рассчитан стоп лосс, нужно было узнать объем лота. Эта величина бралась из расчета, что размер рискового капитала не может быть больше 2% от торгового депозита. Кое-кто считал, что они брали не только 2%, но и 1% в качестве исходного для расчета размера лота.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Выход из сделки по первой системе проводился тогда, когда график достигал десятидневного максимума для длинных позиций и минимума для коротких.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

По второй системе, когда за основу брался 55-дневный прорыв, выход проводился в случае, когда рынок достигал 20-дневного максимума для сделки на покупку и минимума для сделки на продажу.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Таким образом, никакие останавливающие приказы на остановку прибыли не размещались. Просто визуально нужно было следить за графиком, и когда условия выполнялись, трейдеры выходили из сделки.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Особенностью этой системы, как и многих других пробойных систем в том, что они предусматривают ваше активное участие в сильном трендовом движении.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Главной сложностью является простое следование правилам этой системы. Те, кто соблюдали предписания преподавателей, добивались успеха. Другие, которые играли в азартные игры с рынком, терпели поражение. Торговая система очень эффективна для участия в сильных трендах.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Если вы соберетесь ей следовать, то будете вознаграждены относительно быстрыми прибылями, которых невозможно добиться с помощью других систем даже в течение года.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Итак, правила системы в виде резюме.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • Вход на пробое канала 20 или 55-дневного.
  • Стоп лосс равен: 1,5-2 величин индикатора ATR
  • Выход проводится с помощью поиска максимума за 10 дней или 20 дней.
  • Объем лота рассчитывался из расчета: рисковый капитал не должен превышать 1%-2% от размера депозита.

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,1,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 35,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Торговая стратегия Черепах

Торговая стратегия Черепах прославилась в свое время на возможности торговать на бирже с ее помощью абсолютно любому человеку. Достаточно только соблюдать правила. Стратегия заработала миллионы долларов. Не будем забывать про нее.

Торговая стратегия Черепах — это полная торговая система. Ее правила охватывают все аспекты торговли и не оставляют фактически никаких вопросов для субъективного решения трейдером. Она имеет все компоненты полной торговой системы.

Данный обзор призван познакомить трейдеров с торговой системой Черепах и предоставить им альтернативу как внутридневным, так и долгосрочным аналитическим системам. В данной статье мы рассмотрим основные правила системы и приведем несколько примеров работы по ней.

Кратко о правилах торговой системы Черепах

Вход в рынок

Вход в рынок осуществляется, когда цена выходит на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней (для визуализации используется индикатор price channel).

  • Если цена превышает 20-дневный high, то открывается длинная позиция по соответствующему финансовому инструменту.
  • Если цена падает на один тик ниже 20-дневного low, то открывается короткая позиция.
  • Сигнал на вход игнорируется в случае, если последний прорыв привел к прибыльной сделке (см. примечание).

Примечание: Для проверки последний прорыв рассматривался независимо от того, произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или прорыв был пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот сигнал привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла расстояние в две среднедневные волатильности (индикатор ATR с периодом 20) в направлении, противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход.

Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, «убыточный длинный» или «убыточный короткий» прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он «длинным» или «коротким». Однако, в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий был «прибыльным», вход будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не пропустить большое движение.

Выходы

Фиксация прибыли слишком рано — это одна из наиболее распространенных ошибок при торговле по трендовым системам.

Цены никогда не идут прямо вверх; необходимо позволять ценам идти против вас, если вы собираетесь проехаться на тренде. В раннем тренде это часто может означать, что 10-30-процентная прибыль может смениться небольшим убытком. В середине тренда 80-100-процентная прибыль может упасть на 30-40%. Искушение облегчить позицию, зафиксировав прибыль, может быть очень велико.

От точки фиксирования прибыли зависит прибыльность или убыточность всей торговли.

Выход осуществлялся при достижении 10-дневного low для длинных позиций и 10-дневного high для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции к 10-дневному прорыву.

Примеры работы по системе Черепах

Рассмотрим несколько примеров работы по системе на исторических данных. В качестве рабочих инструментов выберем валютную пару EUR/USD, фьючерсный контракт на свинец и акции компании BMW. Это очень разные активы, что доказывает прибыльность работы стратегии.

Рис. 1. Отработка торговой стратегии по системе Черепах на евро.

Как видно на рисунке 1, предыдущая длинная позиция по инструменту EUR/USD оказалась убыточной, что позволяет нам ожидать входа при преодолении ценой 20-тидневного high или low. В случае наличия трендового движения удачная позиция способна покрыть убытки от нескольких убыточных сделок и принести значительную прибыль.

Рис. 2. Отработка торговой стратегии по системе Черепах на фьючерсе на свинец.

Как видно на рисунке 2, после убыточной длинной позиции по фьючерсу на свинец, мы открыли короткую позицию, которая принесла нам значительную прибыль. Следующее преодоление ценой 20-дневного канала мы должны пропустить (см. примечание), однако вполне возможно продолжение тренда, в случае чего будет осуществляться вход по пробитию 55-дневного минимума (темно-синяя линия)

Рис. 3. Отработка торговой стратегии по системе Черепах на акциях BMW.

Как видно на рисунке 3, предыдущий вход в короткую позицию оказался убыточным, что позволило нам открыть противоположную позицию на следующем пробитии 20-дневного максимума, которая на данный момент не закрыта и является прибыльной. Будем надеяться, что продолжение тренда принесет нам значимую прибыль, однако не стоит забывать об активной защите позиции стоп ордерами, которые следует передвигать вслед за 10-дневными минимумами (голубой канал).

Читайте нас на канале Facebook и Telegram. Подписаться!

Иван Борисов

Человек, которые знает все о торговых стратегиях на форекс! Еженедельно с 2008 года он предлагает нам различные варианты и возможности торговли на валютном рынке Forex: авторские методики и популярные стратегии из Интернет.

Знаменитая стратегия Черепах для Forex

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что стратегия Черепах является одной из самых знаменитых торговых систем в мире. Ей уже исполнилось 30 лет, но до сих пор история, сопровождающая эту стратегию, является «таблеткой оптимизма» для начинающих спекулянтов.

Сегодня на сайте Форекс-рейтингов ratingsforex.ru мы рассмотрим следующие вопросы: историю стратегии черепах, саму систему и как торговали первопроходцы. Это не просто очередная система торговли на Forex, но живой пример, как люди, далекие от финансовых рынков, смогли стать успешными трейдерами.

История стратегии черепах

Все началось уже много лет назад со спора двух людей. Одним из спорщиков был Вильям Экхард, который утверждал, что для успеха в трейдинге не достаточно просто получить некоторые знания и применять их в работе, но так же чрезвычайно важно обладать неким чутьем рынка, которое не передать другим. Его оппонентом был Ричард Деннис. Его позиция заключалась в том, что любой человек, который будет дисциплинированно действовать на рынке, придерживаясь правил торговой системы, сможет зарабатывать.

Ричард сформулировал на бумаге принцип своей работы и был уверен, что если эту информацию передать любому человеку, то тот сможет торговать не хуже автора системы. Вильям был совершенно не согласен, из-за чего родился спор. Ричард сказал, что наберет людей «с улицы», в том числе и совершенно не подготовленных для трейдинга, ничего не знающих о рынках и сделает из них профитных трейдеров.

Примерно так и выглядела история, которая произошла несколько десятков лет назад. Что же произошло потом, спросите Вы? Ричард Деннис объявил набор учеников, а желающих было даже больше, чем достаточно. Сколько людей обучалось стратегии черепах? Всего первый набор насчитывал тринадцать человек. Там были и бухгалтер, и шахматист, и дизайнер. Несколько учеников уже имели определенный опыт торговли, другие никогда трейдингом не занимались.

Чем же закончилась история с черепахами? Сообщается, что за четыре с половиной года группой было заработано порядка 80% от капитала, на котором велась работа. У самых успешных учеников со временем оказались в распоряжении счета по миллиону долларов и больше.

Почему стратегия получила название «Стратегия Черепаха»? Здесь есть несколько версий, так как достоверно неизвестно, что именно стало причиной возникновения такого названия. Наиболее правдоподобным выглядит вариант, в котором учитывается место, где состоялся спор. Дело в том, что поспорили Вильям Экхард и Ричард Деннис в Сингапуре на ферме черепах.

Второй вариант, так же имеющий определенные обоснования, заключается в доходности всей группы, а так же в стиле ее торговли. Как уже говорилось выше, на увеличение капитала на 80% потребовалось более 4 лет. Конечно, стабильность была первостепенной задачей, но если говорить о доходности, то команду трейдеров и правда можно было бы сравнить с черепахами.

Стратегия знаменитых черепах

Чтобы понять всю систему и суметь применять ее в торговле на рынке, для начала разделим стратегию на несколько составных частей:

  1. правила входа
  2. условия для «доливки объема по тренду»
  3. принцип установки ордера Stop Loss
  4. способ закрытия сделки

Правила входа черепах

Рассмотрим правила, которые использовались в стратегии черепах для открытия сделки. Сразу заметим, что было два варианта входа в сделку, а именно использование 20 дневного периода и 55 дневного периода. На картинке ниже Вы можете увидеть на одном графике оба варианта.

Для начала необходимо выбрать торговый инструмент (валютную пару) с высоким показателем волатильности. Открываем ТФ=D1. В качестве примера берется любой момент на графике и отсчитываются 20 свечей назад, как изображено на следующей иллюстрации.

Ситуация с периодом 55 дней будет отличаться только количеством дневных свечей, которые отсчитываются влево, как показано ниже.

Через максимальную и минимальную цены двадцатидневного периода для наглядности проводятся горизонтальные линии, которые будут играть роль значимых уровней.

Теперь необходимо сделать небольшое, но важное отступление. Дело в том, что стратегия настолько популярна, что ее постигла учесть востребованной информации, которая нигде автором полностью не была сформулирована. Это означает, что теория быстро обрастает легендами, что в данной ситуации привело к спорам, относительно принципа открытия позиции.

Есть две популярные точки зрения:

  1. позиция открывается, как только цена достигла одного из установленных горизонтальных уровней
  2. позиция открывается только при пробое одного из установленных уровней и закрытии текущей дневной свечи за ценовым уровнем

Автор статьи склоняется все же к первому варианту, а потому, именно его и будем рассматривать дальше. Если цена достигает горизонтального уровня, построенного через максимальную цену 20-ти дневного периода, то открывается покупка (buy). Если цена достигает нижнего уровня, проведенного через минимальную цену 20-ти дневного периода, то заключается сделка на продажу (sell).

Условия для «доливки объема по тренду»

«Доливка» осуществлялась трейдерами не чаще 3 раз, то есть, максимальное количество открытых позиций равно четырем. «Доливки» производились, как только открытая сделка набирала 0,5% от депозита. Например, депозит у трейдера $1000. При пробитии уровня, что изображено ниже, заключалась первая сделка. Как только она достигала значения профита $5, то открывалась тут же еще сделка в ту же сторону и тем же лотом.

Следующая «доливка» совершалась при профите $15. Это значение получено за счет профита по первой сделке $10 и прибыли по второй позиции $5. Следующая «доливка» осуществлялась по тому же принципу.

Принцип установки ордера Stop Loss в стратегии черепах

Риски всеми трейдерами в команде черепах строго соблюдались. Не допускалась потеря по сделке более, чем 2% от размера депозита. В случае пробития верхнего уровня, то есть, при заключении сделки на покупку, спекулянты брали минимальную цену за последние 3 дня. В эту точку устанавливался Stop Loss.

Если уж говорить точно, то стопы черепахами не ставились, а просто отмечалась цена на графике, при достижении которой рынком, торговец фиксировал убыток. Имея расстояние в пунктах от точки покупки до точки Stop Loss, а так же учитывая, что мы не можем потерять за сделку более 2% от депозита, легко рассчитывается лот для этой конкретной сделки.

Когда в торговле у трейдера уже было несколько позиций, например, две, то Stop Loss у всех сделок устанавливались на одно и то же ценовое значение. Эта точка рассчитывалась от последней открытой сделки и размещалась на расстоянии потери 1% от депозита (имеется ввиду, что если бы последняя сделка была единственной, и цена пошла против нее, то Stop Loss сработал бы при достижении убытка, равного 1% от депозита).

Такой принцип смещения ордера, ограничивающего убытки, применялся, когда открыто было 2, 3 или 4 позиции по одному торговому инструменту. Черепахи торговали одновременно сразу несколькими фьючерсами, так что, сделки в один и тот же момент времени могли быть открыты по разным инструментам.

Способ закрытия сделки

Для закрытия сделки трейдеры не использовали ордер Take Profit, а фиксация результата происходила при выполнении определенного условия. Здесь нужно вспомнить про 55-ти дневной период. Дело в том, что для выхода из позиции двадцатидневного периода нам нужен будет показатель десятидневный период закрытия сделки. Для выхода из позиции 55-ти дневного периода понадобится показатель двадцати двух дневный период.

Как и при поиске точки входа, будем рассматривать пример двадцатидневного периода и десятидневного периода закрытия сделки.

Если речь идет о продаже, то цена направляется вниз, а трейдер следит за процессом. Спустя 10 дней спекулянт проводит через максимальную цену за этот десятидневный период горизонтальную линию. Это и будет цена, при достижении которой рынком позиции будут закрыты.

Таким образом, стратегия делится на две аналогичные системы, которые различаются между собой лишь величинами периодов. Мы рассмотрели, как определить точку входа в сделку, установить Stop Loss, подобрать оптимальный лот для сделки, как увеличивать суммарный объем позиций, а так же, как выходить из сделки. Пример, приведенный для покупки, является зеркальным случаю, когда позиция будет открыта на продажу.

Все вместе это и представляет собой ту самую «черепаху», как ее шутя называют некоторые спекулянты. Хотя система создавалась для фондового американского рынка, она нашла применение и на других торговых площадках, в частности на Forex.

Какую пользу для себя можно получить из коррекции валютного рынка?

Для чего трейдерам нужны брокерские компании?

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий