Индикатор Стандартное отклонение — StdDev

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! Запасной вариант для случаев, когда Бинариум закрыт.

Standard Deviation — полное описание индикатора для Форекс

Индикатор Standard Deviation входит в стандартный набор любого современного терминала и используется во многих прибыльных торговых стратегиях. В переводе с английского языка название данного алгоритма означает «стандартное отклонение», поэтому не трудно догадаться, что он был заимствован из статистики.

В общем случае Standard Deviation показывает отклонение показателя от его же средней величины. В реальном секторе подобные закономерности применяются практически во всех сферах, начиная от теоретических математических примеров и заканчивая анализом результатов важных экспериментов и наблюдений.

В настройках индикатора пользователь может задать тип скользящей средней (переменная «метод MA») и цены, которые будет учитывать алгоритм в своих вычислениях (поле «применить к»).

Как применять Standard Deviation для поиска трендов

В терминале MetaTrader стандартное отклонение относится к классу трендовых индикаторов, так как при помощи данного инструмента можно оценивать тенденции на рынке. Стоит учесть, что трактовка его значений будет несколько отличаться от остальных индикаторов из той же самой группы.

Как уже отмечалось выше, Standard Deviation показывает разброс цен от средней, а что такое тренд на Форекс? В подавляющем большинстве случаев – это и есть мощный импульс вверх или вниз, приводящий к значительному отклонению цены в моменте от средней величины.

Поэтому, если цена начинает расти и значение Standard Deviation увеличивается, можно с уверенностью говорить о начале нового бычьего импульса:

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! Запасной вариант для случаев, когда Бинариум закрыт.

В принципе, это логично и понятно, так как импульс можно увидеть и без дополнительных инструментов, но главное предназначение стандартного отклонения сводится к одной операции — вовремя просигналить трейдеру о завершении движения (о чём будет свидетельствовать снижение величины отклонения):

В данном случае всё просто – если цены начинают стремиться к скользящей средней, значит, на рынке началась либо консолидация, либо начинается разворот. Оба варианта создают дополнительные риски, поэтому лучше закрыть длинную позицию и подождать, когда на рынке появится новый импульс.

Медвежьи тренды определяются аналогичным образом, главное запомнить – стандартное отклонение всегда растёт на импульсах, не важно, бычий он или медвежий, в данном случае формула учитывает значения по модулю.

Standard Deviation и торговля на откатах

На самом деле, поиск тенденций при помощи отклонений – это нестандартный способ работы с отклонениями, можно сказать даже «самый ненадёжный». Гораздо чаще индикатор Standard Deviation применяется для поиска точек входа в направлении уже выявленного тренда.

Заострять внимание на методах идентификации трендов сегодня не станем, так как каждый трейдер придерживается собственных наблюдений, поэтому в следующих примерах будем использовать простую скользящую среднюю.

Подобные стратегии базируются на простом допущении – если цена значительно отклонилась от своего среднего значения, то с высокой вероятностью можно ожидать развития на рынке контрнастроений. Толпа видит, что актив стал намного дешевле (или дороже) своей справедливой стоимости и начинает его покупать (продавать).

Теперь несколько слов о таком понятии, как «значительное» отклонение. Как уже догадались многие читатели, каждое отклонение нельзя считать сигналом, ведь небольшие колебания на рынке допустимы. Рынку нужна некоторая свобода для того, чтобы без искусственных вливаний со стороны крупных операторов рынка иметь возможность спокойно свести потоки заявок на покупку и продажу, не создавая значительный «перекос».

Именно поэтому во внимание следует принимать действительно серьёзные отклонения от средних цен, величина которых оценивается на истории и обозначается на графике Standard Deviation горизонтальной линией:

Стратегия торговли на откатах предполагает покупку и продажу актива после достижения StDev своего экстремального значения. Кратко правила можно сформулировать следующим образом:

  • Если тренд восходящий и Standard Deviation пересёк границу нормального коридора при снижении цены (коррекция в рамках бычьего тренда) — покупаем актив;
  • Если тренд нисходящий и индикатор вышел за пределы нормального диапазона при росте цены (коррекция в рамках медвежьего тренда) – продаём актив.

Обратите еще внимание вот на эти индикаторы:

Некоторые трейдеры используют дополнительные инструменты даже для того, чтобы идентифицировать саму коррекцию, но это лишнее. На самом деле ничего сложного в визуальной оценке рынка нет, ведь если цена падает после продолжительного роста – это коррекция, и незачем создавать сложности.

Отдельного внимания заслуживает вопрос подбора оптимальных параметров для Standard Deviation. Опыт показывает, что наилучшие результаты подобная торговля приносит на таймфреймах до «часовика» включительно, при условии, что период расчёта StDev не превышает 24.

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Standard Deviation (SD) — индикатор, показывающий разброс амплитуды колебаний цены относительно ее средних значений. Попросту говоря, этот индикатор — мерило волатильности.

В процессе эволюции средств технического описания ценовых движений рынка неизбежно возникло желание воспользоваться статистикой и теорией вероятности, получить инструмент, который неким образом позволял бы анализировать возможные отклонения цены от ее средних значений.

Основные параметры и формула для расчета Standard Deviation

В математике, при определении среднеквадратичного отклонения ограниченных массивов выборок вместо матожидания берут простое среднеарфметическое выборки.
Скользящая средняя имеет некий задаваемый нами ограниченный период. Поэтому, первым делом строят ее. Далее, просто используется обычная формула среднеквадратичного отклонения.
В первой точке берем, как правило, цену закрытия свечи. Из нее вычитаем среднее значение (значение скользящей средней). Так с каждой свечкой в периоде (кроме последней).
Разницы возводим в квадрат, а потом суммируем. Полученная сумма делится на выбранный период (n). После чего из выражения берется квадратный корень.
Формула среднеквадратичного отклонения: δ= Корень квадратный (∑(x(i)-М(x))2)т
Формула SD идентична, только вместо матожидания М(х), в формуле присутствует значение скользящего среднего за период n.

Практика применения индикатора SD

В силу своей специфики, можно так сказать, что SD не является торговым индикатором. По крайней мере стратегий с применением только одного SD в общедоступной литературе нет. Но в комплексе с другими индикаторами технического анализа трейдеры находят ему применение.
Например, вычисление временных промежутков сессионной активности.

Казалось бы, что сессия для рассматриваемой на рисунке валютной пары евро\доллар должна проходить активно, когда на рынке появляются европейские инвесторы (поле 9 или 10-00 мск, в зависимости от «зимнего» или «летнего» времени), дальше всплеск активности идет с открытием рынков на континенте Нового Света.

Что мы имеем по факту? Активность замечена и на азиатской сессии (когда европейцы спят), а на европейской иногда активности нет, иногда рынок без передышки работает от поздней ночи до обеда дня следующего, но безразличен к сессии «американской». После 21-00, зачастую, делать на рынке нечего, хотя редко бывают сильные всплески. Догм нет, но автоматически настроив алерты на подачу звуковых сигналов при пересечении некоего уровня SD вы сэкономите время: не будете проводить скучные часы, глядя на флэт (колебания котировок в диапазоне, без выбора направления тренда).
При торговле по тренду, определив его направление и совершив сделку, перед нами всегда встает вопрос — «Какого размера должен быть стоп?». Ведь подспудно мы понимаем, что размер стопа не должен быть константой, хотелось бы иметь стоп динамический, но оправданный по размеру, чтобы и не «зацепило», и размер небольшой стопа иметь, потому как убыток от срабатывания стопа придется отрабатывать. Поэтому размерность отклонения принимают за бенчмарк по размеру стопа. Значение индекса SD и есть размер стопа. Следуя за трендом, размер стопа также меняют по значению SD. При падении активности ставят стоп по цене входа. Такой стоп еще называют «безубытком».

Еще одно интересное свойство индикатора выявили практикующие трейдеры. Они назвали это свойство — «неправота толпы». Как правило, крупные вливания на финансовые рынки совершаются через фонды, профессионально занимающиеся инвестициями. Приобретая заказанные активы или продавая, задача таких фондов — не давать повод для инсайдерской информации о своих действиях. Такая информация может заставить мелких игроков действовать в том же направлении и обрушит или взвинтит цены. Когда актив уже приобретен, начинается финальная активная «атака» с привлечением внимания, высокими объемами, подгаданными событиями, распространением информации, в общем, создавая разного рода шумиху вокруг идущего вовсю тренда. Мы видим рост индикатора, по теории это подтверждает всплеск покупок начала тренда. Но не тут-то было. Профессиональные фонды уже продают. В кульминации, когда привлечены уже все в развивающийся тренд, индикатор показывает экстремальные значения активности, скорее всего тренд закончен. Может он продлиться, может и нет, тут уже какая дальше будет ситуация по рынку, но сначала будет флэт. Профессионалы раздали актив, толпа купила на максимальных или продала по минимальным ценам.

Индикатор Standard Deviation (stddev) — Индикатор стандартное отклонение

Индикатор Standard Deviation (Индикатор стандартное отклонение, или просто индикатор StdDev) является одним из классических трендовых индикаторов, основная задача которого измерять “волатильность рынка” (пульс рынка) на восходящем/нисходящем рынке.

Стандартное отклонение – это индикатор изменчивости, который измеряет насколько широко значения цен (закрытия, открытия и т.д.) рассеяны от среднего значения. Поэтому:

— чем больше существует разница между ценами (закрытия, открытия и т.д.) и средней ценой, тем больше будет стандартное отклонение и тем выше изменчивость.

-чем ближе находятся цены (закрытия, открытия и т.д.) к средней цене, тем ниже стандартное отклонение и ниже изменчивость.

Индикатор Standard Deviation определяет размеры колебаний значений цены относительно «Простого скользящего среднего – SMA. То есть, если показания Стандартного отклонения увеличились (вверху) – то рынок является волатильным и наоборот, если показания Стандартного отклонения понизились (внизу) – то рынок является не волатильным (цены находятся вблизи скользящей средней).

Данный инструмент редко используется на рынке самостоятельно, и чаще всего входит в состав других индикаторов или как их дополнение (например, в Bollinger Bands ).

Индикатор стандартное отклонение — применение

Для того, чтобы применить инструмент в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Трендовые» — «Standard Deviation»,

Появлявляется окошко с настройками:

Параметр «Применить к» обычно применяется к ценам закрытия (Close), как наиболее важным значениям.

Самым важным параметром при настройке индикатор StdDev является «Период».
Для того чтобы построить индикатор необходимо его вычислить, для этого мы берем данные закрытия из n периодов (n=20) назад от последней доступной цены. То есть, если мы установили период индикатора равным 20, то необходимо взять 20 последних данных (обычно цены закрытия) и оперировать ими для вычисления стандартного отклонения сегодня.
Чтобы вычислить значение «стандартное отклонение» в какое-то определенное время, необходимо взять цены закрытия (Close) всех n периодов назад от этого времени. И так далее…

Нажимаем на кнопку «ОК»:

Смысл и значения работы инструмента понять достаточно просто. Он реагирует за изменение волатильности рынка, а мы знаем, что рынок постоянно меняется, сначала он волатильный, затем спокойный, потом опять волатильный и т.д.

Поэтому понять смысл работы можно следующим образом:

— если показатели Standard Deviation малы – то рынок находится в покое. Скоро возможно оживление на рынке и резкие движения цен.

— если показатели Standard Deviation высокие – то рынок имеет сильную волатильность. Возможно, скоро волатильность понизится и рынок успокоится.

Индикатор Standard Deviation — расчёт

Расчёт инструмента происходит по следующей формуле:

Индикатор Стандартное отклонение = SQRT (SUM (CLOSE — SMA (CLOSE, N), N)^2)/N

SQRT — квадратный корень

SUM (…, N) — сумма за N периодов

SMA (…, N) — простая скользящая средняя с периодом N

N — период расчета
Приведем пример:

Схема вычисления индикатор StdDev со значением «Период» равным – 20 и параметром «Применить к» — По отношению к ценам закрытия (Close):

Первым делом, необходимо посчитать значение «Простое среднее значение» по ценам закрытия. Для этого суммируем последние 20 цен закрытия (последних 20 свечей или баров) и делим на 20.

Далее, для каждого периода по отдельности, вычитается среднее значение цены закрытия из фактической цены закрытия. Это дает нам отклонение для каждого периода.

После этого, вычисляем квадрат отклонения для каждого периода.

Далее, необходимо суммировать значения квадратов отклонений каждого периода.

Затем делим сумму квадратов отклонений на число периодов.

«Стандартное отклонение» будет равно квадратному корню из полученного значения.

Для вышеприведенной таблицы значение индикатора равно 6.787. Значение показателя «Период» равно 20. Это один из способов вычисления инструмента индикатор StdDev. Существуют и другие методы вычисления.

Приведем ещё пример работы — Индикатор Standard Deviation на графике:

На рисунке выше можно заметить, как после очень сильного движения цены вверх значения Standard Deviation выросли (AB). После этого ценовая активность на рынке резко упала (CD) и цена колебалась в узком диапазоне (две горизонтальные линии). Именно на отрезке — (CD) показатели индикатора имеют минимальное значение. После этого (после точки D), цена резко пошла вниз, соответственно выросли и показатели индикатора.

Замечание:

На графике видно, что отрезок (CD) подходит для скальперов (те кто берет профит от минимальных движений цены). Можно также работать на прорыв ценой отрезка (CD).

Так как инструмент не дает четких сигналов для открытия позиций его обычно используют совместно с другими инструментами.

Вывод — индикатор StdDev

«Индикатор Standard Deviation» (индикатор StdDev) – это классический инструмент волатильности (изменчивости), который помогает трейдерам определить, как изменяется волатильность торгового инструмента по отношению ко времени. Индикатор стандартное отклонение помогает трейдеру “почувствовать рынок”. Таким образом трейдеру будет легче принять решение для открытия сделки.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! Запасной вариант для случаев, когда Бинариум закрыт.

Добавить комментарий